EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Я. А. Дроботя, О. О. Дорошенко, А. С. Яременко

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81

УДК: 336.71

Я. А. Дроботя, О. О. Дорошенко, А. С. Яременко

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті узагальнено сутність поняття «ліквідність банку» та подано власне тлумачення стосовно даного поняття. Обґрунтовано погляд на поняття «ризик ліквідності». Узагальнено чинники, що провокують ризик ліквідності на рівні комерційного банку з їх розподілом на систематичні та несистематичні чинники. В межах систематичних чинників узагальнено чинники опосередкованого і безпосереднього впливу на рівні світового господарства та на рівні держави. У складі систематичних чинників безпосереднього впливу, нами виділено також рівень потреб ринку в банківських послугах. Несистематичні чинники вважаємо за доцільне класифікувати за їх адміністративним та фінансовим важелем впливу на ризик ліквідності банку. Узагальнено підходи до управління ризиком ліквідності банку виділяючи зовнішнє управління – управління з боку НБУ та управлінські дії в межах окремо взятого комерційного банку – внутрішнє управління. В межах зовнішнього управління визначено цілі та інструменти управління. На рівні внутрішнього управління визначено напрямки (проактивне та реактивне управління) та стратегії управління ризиком ліквідності банку.

Ключові слова: комерційний банк; ліквідність; ліквідність банку; ризик ліквідності банку; управління ризиком; управління ризиком ліквідності банку.

Література

1. Арбузов С.Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська енциклопедія. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. 504 с.
2. Безвух С. В. Ліквідність банку: сутність та фактори впливу. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4650 (дата звернення: 17.01.2022).
3. Гірняк В. В., Путьківський Т. А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С.766-773. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
4. Даньшанін Т. Р., Метлушко О. В. Управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку в умовах фінансової кризи. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 5(05). С. 285-289. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/54.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
5. Дзюблюк О., Рудан В. Управління ліквідністю банківської системи України: монографія. Тернопіль: Вектор, 2016. 290 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
6. Івасів І. Б. Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту. Фінанси України. 2003. № 1. С. 109–116.
7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег ; пер. с англ. Петрозаводск: Петроком, 1993. 308 с.
8. Коваленко В. В. Управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/14.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
9. Косарєва І. П., Крамська Д. О. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 29. С.99-103. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/22.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
10. Литвинюк М. В., Демиденко В. І. Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 10. С. 631-635. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/108.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
11. Міщенко В. І., Сомик А. В. Ліквідність банківської системи України. Науково-аналітичні матеріали. К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень 2008. 180 с.
12. Павленко О. П., Чорношкур Я. Управління економічною категорією «ліквідність» та інструментарій її впливу на платоспроможність комерційних банків. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 21. С. 271-278. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/47.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
13. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова правління НБУ № 368 від 28.08.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (дата звернення: 17.01.2022).
14. Роуз П. С. Банковский менеджмент: уч. пособ. ; пер. с англ. М.: Дело Лтд., 1997. 768 с.
15. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. Суми: Університетська книга, 2011. 136 с.
16. Христофорова О. М., Мінасян М. Т. Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Випуск 36. С. 109-114. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/611 (дата звернення: 17.01.2022).
17. Шийко В. І. Оцінювання управління ліквідністю банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 68-74. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf (дата звернення: 17.01.2022).

Ya. Drobotya, O. Doroshenko, A. Yaremenko

LIQUIDITY RISK OF A COMMERCIAL BANK

Summary

Liquidity for a bank institution is the bank’s ability to operate effectively and efficiently during a crisis in the bank system as a whole and in the national economy. It is also the ability to ensure the competitiveness and financial stability of the bank, to meet customers’ needs for new bank products and services, and to guarantee the safety of customers’ funds.
The problems of bank liquidity, liquidity risk within a bank and its management are not new. However, despite numerous scientific papers on this issue, in our opinion, the issue of liquidity risk management, especially the systematic and non-systematic components of this risk, remains unexplored. This makes the topicality of our paper. This question, in our opinion, requires in-depth research and is relevant not only for sole commercial banks, but also for their clients, the bank system and the country’s economy as a whole.
The aim of the article is to study the essence of bank liquidity, liquidity risk, factors provoking this risk, and the system of management of this risk, focused on systematic and non-systematic components of liquidity risk for commercial bank.
The paper summarizes the essence of the concept of “bank liquidity” and gives our own interpretation of this concept. The concept of “liquidity risk” is substantiated. The factors provoking the risk of liquidity at the level of a commercial bank are generalized and their division into systematic and unsystematic is explained. Systematic factors include factors of the state. Among the systematic factors of direct influence we outline the level of market demand for bank services. Non-systematic factors are appropriately classified according to their administrative and financial impact on bank liquidity risk. The approaches to bank liquidity risk management are summarized, in particular, external management by the National Bank of Ukraine and internal management i.e. actions within a sole commercial bank. Objectives and instruments for external management are defined. At the level of internal management, directions (proactive and reactive management) and strategies for managing the bank’s liquidity risk are defined.

Keywords: commercial bank; liquidity; bank liquidity; bank liquidity risk; risk management; bank liquidity risk management.

References

1. Arbuzov, S.G., Kolobov, Yu. V., Mishhenko, V. I. and Naumenkova, S. V. (2011), Bankivska encyklopediya [Banking encyclopedia], Centr naukovyx doslidzhen Nacionalnogo banku Ukrayiny: Znannya, Kyiv, Ukraine.
2. Bezvux, S. V. (2015), “Bank liquidity: essence and factors of influence”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4650 (accessed 17 January 2022).
3. Girnyak, V. V. and Putkivskyj, T. A. (2018), “Liquidity management of banks in conditions of economic instability (on the example of Oschadbank JSC)”, Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, vol. 22, pp.766-773, Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf (accessed 17 January 2022).
4. Danshanin, T. R. and Metlushko, O. V. (2017), “Liquidity and solvency management of a commercial bank in a financial crisis”, Pryazovskyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5(05), pp. 285-289, Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/54.pdf (accessed 17 January 2022).
5. Dzyublyuk, O. and Rudan, V. (2016), Upravlinnya likvidnistyu bankivskoyi systemy Ukrayiny [Liquidity management of the banking system of Ukraine], Vektor, Ternopil, Ukraine, Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf (accessed 17 January 2022).
6. Ivasiv, I. B. (2003), “Bank liquidity in terms of marketing-oriented management”, Finansy Ukrayiny, vol. 1, pp. 109–116.
7. Kejns, Dzh. M. (1993), Obshhaya teoryya zanyatosty, procenta ydeneg [General Theory of Employment, Interest and Money], Petrokom, Petrozavodsk, Russia.
8. Kovalenko, V. V. (2020), “Liquidity risk management of banks in conditions of financial instability”, Efektyvna ekonomika, no. 7, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/14.pdf (accessed 17 January 2022).
9. Kosaryeva, I. P. and Kramska, D. O. (2018), “Bank liquidity: the nature and impact of key factors on the activities of banks”, Prychornomorski ekonomichni studiyi, vol. 29, pp.99-103, Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/29_1_2018/22.pdf (accessed 17 January 2022).
10. Lytvynyuk, M. V. and Demydenko, V. I. (2017), “Liquidity of the bank and the banking system as an indicator of the efficiency of the bank and its impact on the profitability of a commercial bank”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 10, pp. 631-635, Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/108.pdf (accessed 17 January 2022).
11. Mishhenko, V. I. and Somyk, A. V. (2008), Likvidnist bankivskoyi systemy Ukrayiny. Naukovo-analitychni materialy [Liquidity of the banking system of Ukraine], Nacionalnyj bank Ukrayiny. Centr naukovyx doslidzhen, Kyiv, Ukraine.
12. Pavlenko, O. P. and Chornoshkur, Ya. (2018), “Management of the economic category "liquidity" and tools for its impact on the solvency of commercial banks”, Infrastruktura rynku, vol. 21, pp. 271-278, Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/47.pdf (accessed 17 January 2022).
13. National bank of Ukraine (2001), Resolution “On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine”, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (accessed 17 January 2022).
14. Rouz, P. S. (1997), Bankovskyj menedzhment [Banking management], Delo Ltd, Moscow, Russia.
15. Burdenko, I. M. Dmytriyev, Ye. Ye. Rebryk, Yu. S. and Serpeninova, Yu. S. (2011), Finansovyj mexanizm upravlinnya likvidnistyu banku [Financial mechanism of bank liquidity management], Universytetska knyga, Sumy, Ukraine.
16. Xrystoforova, O. M. and Minasyan, M. T. (2019), “Liquidity of the banking system and practical aspects of its provision in modern conditions of Ukraine”, Naukovyj visnyk Xersonskogo derzhavnogo universytetu, vol, 36. pp. 109-114, Available at: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/611 (accessed 17 January 2022).
17. Shyjko, V. I. (2018), “Evaluation of liquidity management of banking institutions”, vol. 12, pp. 68-74, Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf (accessed 17 January 2022).

№ 2 2022

Дата публікації: 2022-02-24

Кількість переглядів: 12164

Відомості про авторів

Я. А. Дроботя

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

Ya. Drobotya

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6716-4654


О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент,Полтавський державний аграрний університет, Україна

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1163-8635


А. С. Яременко

здобувач ступеня вищої освіти магістр,Полтавський державний аграрний університет, Україна

A. Yaremenko

Master's student, Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6245-4548

Як цитувати статтю

Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Яременко А. С. Ризик ліквідності комерційного банку. Ефективна економіка. 2022. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10024 (дата звернення: 28.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81

Drobotya, Ya., Doroshenko, O. and Yaremenko, A. (2022), “Liquidity risk of a commercial bank”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10024 (Accessed 28 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.