EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Я. А. Дроботя, О. О. Дорошенко, Л. В. Бражник

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.72

УДК: 336.71

Я. А. Дроботя, О. О. Дорошенко, Л. В. Бражник

СТАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено інструменти управління ліквідністю, які використовує НБУ, досліджено вплив цих інструментів на ліквідність. Проаналізовано політику НБУ щодо управління ліквідністю банків за динамікою відсоткових ставок інструментів управління ліквідністю банків, які використовує НБУ. Досліджено динамічні тенденції ризику ліквідності банківської системи України загалом та системно важливих банків зокрема. Виявлено обсяги надлишкової ліквідності як банківської системи України загалом, так і в межах системно важливих банків. Доведено непродуктивність формування значних надлишкових обсягів ліквідності, бо це провокує додаткові ризики для банків. Обґрунтовано доцільність скорочення «непрацюючих активів і зобов’язань» з ціллю зниження ризику ліквідності банків в майбутніх періодах. Проаналізовано динаміку частки «непрацюючих активів і зобов’язань» вцілому по банківській системі України.

Ключові слова: центральний банк; Національний банк України; комерційний банк; ліквідність; ліквідність банку; ризик ліквідності банку; управління ризиком ліквідності банку; інструменти управління ліквідністю НБУ.

Література

1. Гірняк В. В., Путьківський Т. А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С.766-773. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
2. Дані наглядової статистики НБУ. Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision# (дата звернення: 17.01.2022).
3. Даньшанін Т. Р., Метлушко О. В. Управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку в умовах фінансової кризи. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 5(05). С. 285-289. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/54.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
4. Диба М. І., Стукан І. Ю. Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 15-21. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30255/5_Stukan.pdf?sequence=2&isAllowed=y (дата звернення: 17.01.2022).
5. Дзюблюк О., Рудан В. Управління ліквідністю банківської системи України: монографія. Тернопіль: Вектор, 2016. 290 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
6. Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Яременко А. С. Ризик ліквідності комерційного банку. Ефективна економіка. 2022. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81 (дата звернення 30.03.2022).
7. Еркес О., Гордієнко Т. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Економіка та суспільство. 2019. Випуск 20. С. 635-642.
8. Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова правління НБУ № 102 від 01.08.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102500-19#Text (дата звернення: 17.01.2022).
9. Коваленко В. В. Управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/14.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
10. Литвинюк М. В., Демиденко В. І. Ліквідність банку та банківської системи як показник ефективності діяльності банку та її вплив на прибутковість комерційного банку. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 10. С. 631-635. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/108.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
11. Міщенко В. І., Сомик А. В. Ліквідність банківської системи України. Науково-аналітичні матеріали. К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень 2008. 180 с.
12. Національний банк оновив перелік системно важливих банків. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv-10928 (дата звернення: 17.01.2022).
13. Національний банк змінює вимоги до обов’язкових резервів банків для здешевлення кредитів і дедоларизації економіки. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki (дата звернення 27.01.2022).
14. Облікова ставка НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish (дата звернення 27.01.2022).
15. Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity (дата звернення 27.01.2022).
16. Національний банк змінює вимоги до обов’язкових резервів банків для посилення монетарної трансмісії. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi (дата зверення: 11.02.2022).
17. Павленко О. П., Чорношкур Я. Управління економічною категорією «ліквідність» та інструментарій її впливу на платоспроможність комерційних банків. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 21. С. 271-278. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/47.pdf (дата звернення: 17.01.2022).
18. Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR): Постанова правління НБУ № 158 від 24.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0158500-19#Text (дата звернення: 17.01.2022).
19. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова правління НБУ № 368 від 28.08.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (дата звернення: 17.01.2022).
20. Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова правління НБУ № 64 від 11.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (дата звернення: 17.01.2022).
21. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. Суми: Університетська книга, 2011. 136 с.
22. Шийко В. І. Оцінювання управління ліквідністю банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 68-74. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf (дата звернення: 17.01.2022).

Ya. Drobotya, O. Doroshenko, L. Brazhnyk

STATE OF LIQUIDITY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

Summary

Today, liquidity management of a commercial bank is carried out in all countries of the world without exception. This management includes the state level (central bank level) and the management on the level of a commercial bank.
The liquidity risk of the bank and the banking system as a whole affects the stability of individual economic entities, the currency and the economy as a whole. Therefore, the issue of studying the state of liquidity risk management at the level of the banking system as a whole and at the level of individual banking institutions is quite topical.
Despite a large number of studies on the dynamics of liquidity risk of commercial banks and the banking system as a whole, the assessment of the impact of the National Bank of Ukraine's policy on bank liquidity management on the analysis of interest rate dynamics of liquidity management instruments used by the National Bank of Ukraine is insufficiently studied. This necessitates our publication.
The aim of the article is to study the impact of NBU policy through the use of liquidity management tools on the effectiveness of liquidity risk management of commercial banks, analyze the dynamics of bank liquidity risk, study the share of non-performing assets and liabilities, their impact on liquidity risk.
The article examines the liquidity management tools used by the NBU, examines their impact on liquidity. The NBU's policy on bank liquidity management is analyzed according to the dynamics of interest rates on bank liquidity management instruments used by the NBU. The dynamic tendencies of liquidity risk of the banking system of Ukraine in general and systemically important banks in particular are studied. The volumes of excess liquidity of the banking system of Ukraine in general and within systemically important banks were revealed. The inefficiency of generating significant excess liquidity has been proven, as it causes additional risks for banks. The expediency of reducing “non-performing assets and liabilities” in order to reduce the liquidity risk of banks in future is justified. The dynamics of the share of “non-performing assets and liabilities” in the banking system of Ukraine as a whole is analyzed.

Keywords: central bank; National Bank of Ukraine; commercial bank; liquidity; bank liquidity; bank liquidity risk; bank liquidity risk management; NBU liquidity management tools.

References

1. Girnyak, V. V. and Putkivskyj, T. A. (2018), «Liquidity management of banks in conditions of economic instability (on the example of Oschadbank JSC)», Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, vol. 22, pp.766-773, Available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/144.pdf (accessed 17 January 2022).
2. National Bank of Ukraine, Dani naglyadovoyi statystyky NBU. Ekonomichni normatyvy ta limity vidkrytoyi valyutnoyi pozyciyi, Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision# (accessed 17 January 2022).
3. Danshanin, T. R. and Metlushko, O. V. (2017), «Liquidity and solvency management of a commercial bank in a financial crisis», Pryazovskyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5(05), pp. 285-289, Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/54.pdf (accessed 17 January 2022).
4. Dyba, M. I. and Stukan, I. Yu. (2018), «Dynamichnyj indykator likvidnosti bankivskoyi systemy v umovax ekonomichnoyi nestabilnosti» [Dynamic liquidity indicator of the banking system in conditions of economic instability], Investyciyi: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 15-21, Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30255/5_Stukan.pdf?sequence=2&isAllowed=y (accessed 17 January 2022).
5. Dzyublyuk, O. and Rudan, V. (2016), Upravlinnya likvidnistyu bankivskoyi systemy Ukrayiny [Liquidity management of the banking system of Ukraine], Vektor, Ternopil, Ukraine, Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf (accessed 17 January 2022).
6. Drobotya, Ya. A. and Doroshenko, O. O. and Yaremenko A. S. (2022), «Ryzyk likvidnosti komercijnogo banku» [Liquidity risk of a commercial bank], Efektyvna ekonomika, no 1, Available at: DOI: 10.32702/2307-2105-2022.2.81 (accessed 30 March 2022).
7. Erkes, O. and Gordiyenko, T. (2019), «Novi normatyvy likvidnosti v systemi ryzyk-oriyentovanogo naglyadu za diyalnistyu bankiv Ukrayiny» [New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision of Ukrainian banks], Ekonomika ta suspilstvo, vol. 20. pp. 635-642.
8. National Bank of Ukraine (2019), Resolution «Zminy do Instrukciyi pro poryadok regulyuvannya diyalnosti bankiv v Ukrayini», Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102500-19#Text (accessed 17 January 2022).
9. Kovalenko, V. V. (2020), «Liquidity risk management of banks in conditions of financial instability», Efektyvna ekonomika, no. 7, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/14.pdf (accessed 17 January 2022).
10. Lytvynyuk, M. V. and Demydenko, V. I. (2017), «Liquidity of the bank and the banking system as an indicator of the efficiency of the bank and its impact on the profitability of a commercial bank», Ekonomika ta suspilstvo, vol. 10, pp. 631-635, Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/108.pdf (accessed 17 January 2022).
11. Mishhenko, V. I. and Somyk, A. V. (2008), Likvidnist bankivskoyi systemy Ukrayiny. Naukovo-analitychni materialy [Liquidity of the banking system of Ukraine], Nacionalnyj bank Ukrayiny. Centr naukovyx doslidzhen, Kyiv, Ukraine.
12. National Bank of Ukraine, Nacionalnyj bank onovyv perelik systemno vazhlyvyx bankiv, Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv-10928 (accessed 17 January 2022).
13. National Bank of Ukraine, Natsionalnyi bank zminiuie vymohy do oboviazkovykh rezerviv bankiv dlia zdeshevlennia kredytiv i dedolaryzatsii ekonomiky, Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki (data zvernennia 27 January 2022).
14. National Bank of Ukraine, Oblikova stavka NBU, Available at: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish (accessed 27 January 2022).
15. National Bank of Ukraine, Obsiah operatsii NBU z rehuliuvannia likvidnosti, Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity (accessed 27 January 2022).
16. National Bank of Ukraine, Nacionalnyj bank zminyuye vymogy do obovyazkovyx rezerviv bankiv dlya posylennya monetarnoyi transmisiyi, Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zminyuye-vimogi-do obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi (daccessed 11 February 2022).
17. Pavlenko, O. P. and Chornoshkur, Ya. (2018), «Management of the economic category "liquidity" and tools for its impact on the solvency of commercial banks», Infrastruktura rynku, vol. 21, pp. 271-278, Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/47.pdf (accessed 17 January 2022).
18. National Bank of Ukraine (2019), Resolution «Pro zaprovadzhennya koeficiyenta chystogo stabilnogo finansuvannya (NSFR)», Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0158500-19#Text (accessed 17 January 2022).
19. National Bank of Ukraine (2001), Resolution «Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro poryadok regulyuvannya diyalnosti bankiv v Ukrayini», Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (accessed 17 January 2022).
20. National Bank of Ukraine (2018), Resolution «Polozhennya pro organizaciyu systemy upravlinnya ryzykamy v bankax Ukrayiny ta bankivskyx grupax», Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (accessed 17 January 2022).
21. Burdenko, I. M. Dmytriyev, Ye. Ye. Rebryk, Yu. S. and Serpeninova, Yu. S. (2011), Finansovyj mexanizm upravlinnya likvidnistyu banku [Financial mechanism of bank liquidity management], Universytetska knyga, Sumy, Ukraine
22. Shyjko, V. I. (2018), «Evaluation of liquidity management of banking institutions», vol. 12, pp. 68-74, Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/15.pdf (accessed 17 January 2022).

№ 3 2022

Дата публікації: 2022-04-21

Кількість переглядів: 1693

Відомості про авторів

Я. А. Дроботя

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

Ya. Drobotya

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6716-4654


О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1163-8635


Л. В. Бражник

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

L. Brazhnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6594-3283

Як цитувати статтю

Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Бражник Л. В. Стан управління ризиком ліквідності комерційних банків України. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10055 (дата звернення: 01.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.72

Drobotya, Ya., Doroshenko, O. and Brazhnyk, L. (2022), “State of liquidity risk management of commercial banks of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10055 (Accessed 01 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.