EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
О. Л. Шелест, О. В. Скрипниченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.51

УДК: 336.71

О. Л. Шелест, О. В. Скрипниченко

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Анотація

Висока прибутковість і достатня ліквідність банків є основою надійності банківської системи. Прибутковість фактично є могутнім індикатором конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг і якості його менеджменту. Метою статті стало обґрунтування використання імітаційної моделі для вдосконалення стратегії управління прибутковістю банку. Визначено фактори, які впливають на формування стратегії управління прибутковості банку та необхідність підтримання достатнього рівня ліквідності. Проведено аналіз показників ліквідності і прибутковості на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період 2017-2019 рр. Наведено алгоритм вибору стратегії управління ліквідністю та прибутковістю банку для побудови ефективної стратегії управління активами і пасивами. На підставі використання системи регресійних рівнянь та формул, для визначення окремих коефіцієнтів прибутковості та ліквідності була розроблена імітаційна модель для АТ «Райффайзен Банк Аваль». Розроблена імітаційна модель дозволяє використовувати різні сценарії для прогнозування основних показників діяльності АТ ««Райффайзен Банк Аваль» та надавати рекомендації щодо управління показниками прибутковості та ліквідності, одночасно використовуючи стратегії управління як активами, так і пасивами банку.

Ключові слова: стратегія; банк; прибутковість; ліквідність; імітаційна модель.

Література

1. Ревич М. Я. Стратегії управління прибутковістю банків / М. Я. Ревич // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2. – С. 75-80.
2. Кулиняк І. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України / І. Кулиняк // Вісник АПСВТ. – 2018. – №3. – С. 36-50.
3. Рейтинг життєздатності банків 2017 / Офіційна сторінка Mind [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/banks/rating.
4. Синки Д. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Д. Синки; пер. с англ. А. Левинзон. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 1017 с.
5. Примостка Л. О. Управління активами і пасивами комерційного банку / Л. О. Примостка // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 2. – С. 39–43.
6. Дзюблюк О. В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку / О. В. Дзюблюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 129–137.
7. Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку: навчальний посібник / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко.– Суми: Університетська книга, 2003.– 734 с.
8. Портрет банку «Раййффайзен Банк аваль» / Офіційна сторінка Bankografo+ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.plus.bankografo.com/banks/raiffeisen-bank-aval.html#bk_indicators

O. Shelest, O. Skrypnichenko

THE IMPROVEMENT OF BANK PROFITABILITY MANAGEMENT STRATEGY USING SIMULATION MODEL

Summary

High profitability and sufficient liquidity of banks are the basis for the reliability of the banking system. Profitability is in fact a powerful indicator of a bank's competitiveness in the banking market and the quality of its management. The purpose of the article was to justify the use of a simulation model to improve the strategy of managing the profitability of the bank. The factors that influence the formation of the bank's profitability management strategy and the need to maintain a sufficient level of liquidity are identified.
The current banking conditions require the bank's management to develop new and effective time-tested approaches to managing liquidity and profitability, appropriate safeguards to reduce the negative impact on the level of the latter, due to the rapid change in economic processes and the need to maintain the proper level of financial stability.
A systematic approach must be taken to ensure comprehensive management of liquidity and profitability, given the close relationship between them. However, banks are still not paying enough attention to systematic analysis, diagnosis and forecasting of their operations and, accordingly, to developing effective strategies, such as liquidity and profit management strategies. That is why it is necessary to study the specifics of developing a commercial bank's liquidity and profitability management strategy, which should be presented as a separate document that would clearly define the basics of banking management for ensuring an adequate level of liquidity and profitability.
The analysis of liquidity and profitability indicators is carried out on the example of Raiffeisen Bank Aval JSC for the period 2017-2019. The algorithm of choosing the strategy of liquidity and profitability of the bank for the construction of an effective strategy of asset and liability management is presented. Using a system of regression equations and formulas, a simulation model for Raiffeisen Bank Aval JSC was developed to determine individual profitability and liquidity ratios. The simulation model developed allows different scenarios to be used to forecast the main performance of Raiffeisen Bank Aval JSC and to provide guidance on managing profitability and liquidity ratios, while using both bank assets and liabilities management strategies.
The result of this goal is to develop a holistic approach to the functioning of the financial management mechanism for the liquidity and profitability of Raiffeffen Bank Aval and to identify the main ways to improve the management strategy in the current environment.

Keywords: strategy; bank; profitability; liquidity; simulation model.

References

1. Revych, M.Y. (2013), “Banking Profitability Management Strategies”, Visnyk akademjii bankivs’koi spravy, vol. 2, рр. 75-80.
2. Kulyniak, I. (2018), “Banks with foreign capital: ranking and the role in ensuring of the sustainable development of the financial sector of Ukraine”, Visnyk APCVT, vol. 3, pp. 36-50.
3. Official Mind Page (2017), “Bank Viability Rating 2017”, available at: https://mind.ua/banks/rating. (Accessed 10 november 2019).
4. Sinki, D. (2007), Finansovyj menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovyh uslug [Financial management in a commercial bank and in the financial services industry], Al'pina Biznes Buks, Moskva, RF.
5. Prymostka, L.O. (2001), “Management of Assets and Liabilities of Commercial Bank”, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 2, 39-43.
6. Dziubliuk, O.V. (2002), “Optimization of assets and liabilities management of a commercial bank”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 129-137.
7. Kozmenko, S.M., Shpyg F.I., Voloshko I.V. (2003) Stratehichnyi menedgment bankou [Bank Strategic Management], University book, Soummi, Unraine.
8. Bankografo + official site (2019), “Portrait of Raiffeisen Bank Aval Bank”, available at: http://www.plus.bankografo.com/banks/raiffeisen-bank-aval.html#bk_indicators (Accessed 12 november 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

О. Л. Шелест

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Shelest

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-8397-9397


О. В. Скрипниченко

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. Skrypnichenko

Master's Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9730-1023

Як цитувати статтю

Шелест О. Л., Скрипниченко О. В. Вдосконалення стратегії управління прибутковістю банку з використанням імітаційної моделі. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7473 (дата звернення: 17.01.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.51

Shelest, O. and Skrypnichenko, O. (2019), “The improvement of bank profitability management strategy using simulation model”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7473 (Accessed 17 Jan 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.