EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗИ ДОВІРИ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ
О. А. Криклій, К. П. Назаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.99

УДК: 336.717

О. А. Криклій, К. П. Назаренко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗИ ДОВІРИ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

Анотація

У статті доведено наявність зв’язку рівня довіри до банківської системи та ліквідності, визначено передумови та етапи розгортання кризи довіри, її наслідки для банківської системи та економіки країни в цілому. Розроблено науково-методичний підхід до формалізації впливу рівня довіри та кризи довіри до банківської системи на індикатори ліквідності на основі побудови рівняння лінійної регресії. В основу розробленого науково-методичного підходу покладено розрахунок індикатора кризи довіри до банківської системи на основі інтегральної оцінки рівня довіри населення до банків шляхом бального ранжування. Розроблений підхід дозволяє ідентифікувати наявність часових лагів, відповідність показників нормальному закону розподілу та належність до єдиної генеральної сукупності, що дозволяє прогнозувати динаміку цілого ряду економічних показників, використовуючи індикатор кризи довіри до банківської системи.

Ключові слова: ліквідність банку; довіра до банківської системи; індикатор кризи довіри до банківської системи; криза довіри.

Література

1. Вербенська В. М. Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та Східної Європи): дис. канд. ек. наук: 08.05.01. Київ, 2006. 230 с.
2. Рекуненко І.І., Мордань Є.Ю. Науково-методичні засади формування моделі раннього оповіщення банківської кризи. Economic journal Odessa polytechnic university. 2018. №2(4)
3. Коновалова М. Е., Кузьмина О. Ю., Саломатина С. Ю. Индикаторы кризиса доверия в денежно-кредитной сфере. Вопросы экономики и права. 2015. № 8. С. 73-77.
4. Пирч М. І. Теоретичні аспекти використання індикаторів ділової активності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 56-62.
5. Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору. Вісник ТНЕУ. 2016. № 2. С. 54-69.
6. Корнилюк Р. В. Банківська паніка в Україні: причини, динаміка, наслідки. Економіка і регіон. 2015. № 4. С. 116-123.

O. Kryklii, K. Nazarenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE IMPACT OF CRISIS OF CRISIS ON LIQUIDITY

Summary

The article shows the relationship between trust in the banking system and liquidity analyzes the prerequisites and stages of the deployment of the confidence crisis, its implications for the banking system and the country's economy. The article shows the relationship between trust in the banking system and liquidity analyzes the prerequisites and stages of the deployment of the confidence crisis, its implications for the banking system and the country's economy. The developed scientific and methodological approach to determining the impact of the crisis of confidence in the banking system on the indicators of liquidity of the banking system. It is based on the calculation of the indicator the crisis of confidence in the banking system, which involves a comprehensive use of statistical tests, original approaches to the alignment of data series, properties of the law of normal distribution, Granger test. It allows determining the normative ranges of fluctuations of indicators and by a point ranking to determine the integral assessment of confidence in the banking system in the form of a crisis of confidence indicator. In contrast to existing ones, it is based on the use of a number of regulatory intervals, which significantly increases the sensitivity of the developed indicator to change indicators. This approach to calculating the confidence indicator of the banking system significantly expands the analytical capacity to assess the liquidity level of the banking system. The predictive properties of the confidence indicator of the banking system have been empirically confirmed on the liquidity indicators of the banking system. The results of the calculations revealed that the confidence indicator of the banking system exerts a statistically significant effect on the ratio of liquid assets to short-term liabilities. The analysis of the time lag of the impact of the confidence indicator in the banking system on the ratio of liquid assets to short-term liabilities using lag correlation analysis determined that the variable has a change in the resultant components immediately in time. Therefore, the time lags under study is absent.

Keywords: ank liquidity; trust in the banking system; indicator of crisis of confidence in the banking system; of confidence.

References

1. Verbenskaya V.M. (2006) “Stability of the banking system in the conditions of liberalization of international trade in financial services (on the example of the countries of Central and Eastern Europe)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
2. Rekunenko I.I., Mordan E.Y. (2018), “Scientific and methodological bases of formation of the model of early warning of banking crisis”, Economic journal of Odessa polytechnic university. [Online], vol . 2(4). available at: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No2/77.pdf
3. Konovalova M.E., Kuzmina O. Yu., Salomatina S. Yu. (2015), “Indicators of the crisis of confidence in the monetary sphere”. Economics and law, vol 8, pp. 73-77.
4. Pirch M.I. (2013) “Theoretical aspects of the use of business activity indicators”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of development and development problems.. vol. 767, pp. 56-62.
5. Dzublyuk O. (2016) “Socio-economic principles of public trust in the banking sector”, TNEU Bulletin.. vol. 2, pp. 54-69.
6. Kornilyuk R.V. (2015) “Banking panic in Ukraine: causes, dynamics, consequences”, Economy and region, vol. ,. pp. 116-123.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 68

Відомості про авторів

О. А. Криклій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

O. Kryklii

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0002-4825-3950


К. П. Назаренко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

K. Nazarenko

Undergraduate of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0001-8124-1524

Як цитувати статтю

Криклій О. А., Назаренко К. П. Науково-методичний підхід до визначення впливу кризи довіри на ліквідність банку. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7528 (дата звернення: 19.01.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.99

Kryklii, O. and Nazarenko, K. (2019), “Scientific and methodological approach to determining the impact of crisis of crisis on liquidity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7528 (Accessed 19 Jan 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.