ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Г. Т. Карчева

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.9

УДК: 336.71

Г. Т. Карчева

ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання щодо комплексної оцінки фінансового стану банків в умовах загрози світової фінансово-економічної кризи та надані пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості банків. Встановлено, що у період загрози світової фінансово-економічної кризи банки України мають певний запас стійкості щодо капіталу, ліквідності, сформованих резервів на покриття ризиків за активними операціями. Але цей запас стійкості може швидко зникнути, якщо не будуть застосовані ефективні стабілізаційні механізми, що ґрунтуються на ризик-орієнтованому підході. Ризик-орієнтований підхід передбачає не тільки оцінку ситуації на теперішній час, але й моделювання та прогнозування ситуації в банку на майбутнє, що дозволить виробити ефективні стабілізаційні інструменти регулювання діяльності банків.

Ключові слова: банки; стійкість; криза; регулювання; ризики; аналіз; модель.

Література

1. Карчева Г. Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України / Г. Е. Карчева. – НАН України ; Інститут економіки та прогнозування. – Київ, 2012. – 520 с.
2. Національний банк України: Нагдядова статистика станом на 01.01.2020. Доступно з https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#4 станом на 01.03.2020
3. Миненко Л. М. Трансформація підходів до оцінки ризику банківської ліквідності. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573 (дата звернення: 16.03.2020).
4. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / (Г.Т. Карчева, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенко та ін.) ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г.Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 276 с.
5. Vasiljeva T., Stadnyk A. Innovative Approaches to Evaluation of Concentration of the Banking System as a Basis of Improving the State Crisis Management. Marketing and Management of Innovations (Web of Science та ін.). 2019. № 1. Р. 302–313
6. Синки Дж. Мл.; Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых послуг / Джозеф Синки мл.; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
7. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г.Т. Карчева // Вісник Одеського національного університету. Економіка». – Том 21, Випуск 5. – 2016. – C. 146-149.

G. Karcheva

THE FINANCIAL CONDITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE FACE OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS THREAT

Summary

The article deals with theoretical and practical questions regarding the complex assessment of banks' financial condition in the face of the global financial and economic crisis threat and proposes ways to improve the financial stability of banks.
It is established that today the banks of Ukraine have a certain stock of stability of capital, liquidity, reserves formed to cover the risks of active operations. But this resilience margin can quickly disappear if effective stabilization mechanisms based on a risk-oriented approach that won’t be implemented That risk-oriented approach provides an assessment of the current situation in banks also model and forecast the situation for the future. The constructed econometric model according to the financial statements of the aggregate of banks (2019) indicates the unresolved problem of bank loan portfolios quality. The increase of credit portfolios of such quality by banks doesn’t lead to an increase in profit, but leads to its decrease due to the need to form reserves to cover credit risks.
Also the model (2019) confirmed the importance of raising capital to ensure the efficient functioning and sustainable development of banks, as well as reducing the administrative costs for which the coefficient β increased in 2019 from (- 0.273) to (- 0.374).
The use of constructed economic and mathematical models in making management decisions will allow to develop reliable instruments of stimulating regulation of banks' activities, which will help to increase their systemic stability and role in the socio-economic development of the country, implementation of progressive structural transformations in the economy.
The development of stabilization mechanisms in the context of a risk-oriented approach involves the introduction of preventive surveillance on an individual and consolidated basis, based on the use of early response systems, which, thanks to early warning signals, would identify and react to the problems at an early stage of their occurrence to prevent banks from losing liquidity and bankability.

Keywords: anks; sustainability; crisis; regulation; risks; analysis; model.

References

1. Karcheva G. T. (2012), Efektyvnist funktsionuvannya ta perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny [Functioning efficiency and development prospects of the Ukrainian banking system], NAN Ukrainе, Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv, Ukraine.
2. The National Bank of Ukraine (2020), “ Supervision statistics”, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66431771 (Accessed 01 March 2020).
3. Mynenko, L. (2020), “Transformation of approaches to risk assessment of bank liquidity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573 (Accessed 16 Mar 2020).
4. Karcheva G.T., Smovzhenko T.S., Mishchenko V.I. (2016) Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoyi systemy Ukrayiny [Efficiency and competitiveness of the Ukrainian banking system] , DVNZ «Universytet bankivskoyi spravy», Kyiv, Ukraine.
5. Vasiljeva T., Stadnyk A. (2019) Innovative Approaches to Evaluation of Concentration of the Banking System as a Basis of Improving the State Crisis Management. Marketing and Management of Innovations, vol. 1, рр. 302–313.
6. Synki Dzh. Ml. (2007) Finansovyy menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovykh uslug [Commercial bank financial management in the Financial-Services Industry], Alpina Biznes Buks, Moscow, Russia.
7. Karcheva G.T. (2016) Problemy zabezpechennya Finansovoyi stiykosti bankivskoyi systemy Ukrayiny v uslovyyakh makroekonomichnoyi nestabilnosti [Problems of ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine in the macroeconomic instability conditions], Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, vol. 21, no. 5, pp. 146-149.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 8594