EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В. В. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.12

УДК: 336.77.067

В. В. Коваленко

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості управління ризиком ліквідності банків України. Доведено, що ліквідність банків виступає підґрунтям для ефективного виконання своїх функцій та завдань банківською системою, тому що вона сприяє забезпеченню їх надійності, фінансовій стійкості та конкурентоспроможності. Визначено особливості процесу управління ліквідністю, який забезпечується як на макрорівні, через вплив регулятивних функцій урядів та центральних банків, так і на мікрорівні – через саморегулювання в кожному окремому банку. Наведено класифікацію чинників, що впливають на рівень ліквідності банків. Надано поняття ризику ліквідності банків. Встановлено підходи до реалізації напрямів управління ліквідністю банків. Визначено складові антикризового управління ризиком ліквідності банків. Запропоновано інструментарій превентивного та реактивного антикризового управління ризиком ліквідності банків.

Ключові слова: банки; ліквідність; ризик ліквідності; нормативи; методи управління.

Література

1. Бойко А.С. Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності в Україні. Агросвіт. 2018. № 11. С. 43-47
2. Гірняк В.В., Путьківський Т.А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикалді АТ «Ощадбанк». Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 766-773.
3. Герасимович А. Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку. Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. 2011. № 1. С. 11-17.
4. Стельмах В.С., Міщенко В.І., Крилова В.В., Набок Р.М., Приходько О.Г., Грищук Н.В.. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: науково-аналітичні матеріали. К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень., 2008. 286 с.
5. Шептуха О. Сучасний стан та проблеми банківської ліквідності в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 3 (20). С.468-473.
6. Диба М.І., Стукан І.Ю. Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 15-21.
7. Прасолова С., Чернявська О. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки. Вісник Національного банку України. 2014. № 4. С. 58-64.
8. Жердецька Л.В. Трансформація підходів до оцінки та регулювання ризику ліквідності банків. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 3 (03). С.217-222.
9. Еркес О., Гордієнко Т. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Економіка і суспільство. 2019. Вип 20. С. 635-642.
10. Іващук О.І. Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління. Галицький економічний вісник. 2010. №2(27). С. 163-169.
11. Мороз, А.М., Савлук О.І. Гроші та кредит: підручник. К.. 2011.555 с.
12. Коваленко В.В., Коренєва О.Г., Торяник Ж.І. Обгрунтування стратегії управління ліквідністю банківської установи. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи: зб. наукових праць. 2006. Т. 17. С. 159-166.
13. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: Basel Committee on Banking Supervision. January 2013. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm (дата звернення 15.07.2020).
14. Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Положення, схвалено постановою Правління Національного банку України від 11 липня 2018 року № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (дата звернення 15.07.2020).
15. Шаталов А.Н. Управление ликвидностью в рамках фінансового менеджмента банка. Финансовый менеджмент. 2004. № 6. С. 101–110.
16. Пернарівський О.В. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку. Вісник Національного банку України. 2006. № 10. С. 26–29.
17. Про порядок регулювання діяльності банків в України. Інструкція, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (дата звернення 15.07.2020).
18. Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), затверджена Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 1001-рш. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#n11.(дата звернення 15.07.2020).
19. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення 12.07.2020).
20. Ребрик Ю.С. Рання діагностика кризи ліквідності як інструмент попередження кризових явищ у банку. Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2010. Вип. 2 (9). С. 70-78.
21. Коваленко Д. І. Організація антикризового управління в банківському секторі економіки. Вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. 2013. Вип. 20 (2). С. 288-296.
22. Криклій О.А., Ребрик Ю.С. Система комплексного управління ліквідністю банку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2010. Вип.1 (8). С. 9-17.

V. Kovalenko

LIQUIDITY RISK MANAGEMENT OF BANKS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Summary

The article examines the current features of liquidity risk management of Ukrainian banks. It is proved that the liquidity of banks is the basis for the effective performance of their functions and tasks by the banking system, because it contributes to their reliability, financial stability and competitiveness. It has been proved that liquidity management process, which is provided both at the macro level, through the influence of regulatory functions of governments and central banks, and at the micro level - through self-regulation in each individual bank. The classification of factors influencing the level of liquidity of banks is given. The factors of the macroeconomic level include: general state and development of the country's economy (inflation rate, GDP dynamics, financial results of enterprises, incomes and savings of the population, development of the securities market, financial resources market, banking competition, etc.); state of the world economy; political situation; social factors; features of regional economic development; NBU policy. The factors of the microeconomic factors level include:nadequate credit and investment and interest rate policy of the bank;qualification and experience of the bank's management staff; financial condition and size of the bank; business reputation of the bank;structure and dynamics of the client base;structure and dynamics of the bank's assets and liabilities;level of organization of bank management and marketing;quality of loan portfolio and securities portfolio. Approaches to the implementation of areas of liquidity management of banks, namely: liquidity management strategies, methods of liquidity management, methods of assessing the need for liquidity. The level of fulfillment of liquidity standards by Ukrainian banks is analyzed. The components of anti-crisis risk management of banks' liquidity have been identified. The functions of anti-crisis management of the bank's liquidity risk are determined: preventive, diagnostic, planned, organizational, reputational and social. The tools of preventive and reactive anti-crisis management of liquidity risk of banks are offered.

Keywords: anks; liquidity; liquidity risk; standards; management methods.

References

1. Boyko, A.S. (2018), “Factors influencing the provision of bank liquidity in Ukraine”, Ahrosvit, vol. 11, pp. 43-47.
2. Hirnyak, V.V. and Putkivsky, T.A. (2018), Liquidity management of banks in conditions of economic instability (on the side of JSC “Oschadbank”), Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 766-773.
3. Gerasimovych, A. (2011), “Ratio of liquidity of the bank's balance sheet”, Visnyk KEF KNEU imeni V. Hetʹmana, vol. 1, pp. 11-17.
4. Stelmakh, V.S. Mishchenko, V.I. Krylova, V.V. Nabok, R.M. Prikhodko, O.G. and Grishchuk, N.V. (2008), Likvidnistʹ banku: okremi aspekty upravlinnya ta svitovyy dosvid rehulyuvannya i nahlyadu: naukovo-analitychni materialy [Bank liquidity: some aspects of management and world experience of regulation and supervision: scientific and analytical materials], Natsionalʹnyy bank Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
5. Sheptukha, O. (2019), “The current state and problems of bank liquidity in Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 3, no. 20, pp. 468-473.
6. Dyba, M.I. and Stukan, I.Y. (2018). “Dynamic indicator of liquidity of the banking system in conditions of economic instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 15-21.
7. Prasolova, S. and Chernyavska, O. (2014), “Improving the liquidity risk management of banks as part of the formation of the concept of their financial security”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, vol. 4, pp. 58-64.
8. Zherdetskaya, L.V. (2016), “Transformation of approaches to assessing and managing bank liquidity risk”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 3, no.03, pp. 217-222.
9. Erkes, O. and Gordienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision of banks in Ukraine”, Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 20, pp. 635-642.
10. Ivashchuk, O.I. (2010), “Conceptual approaches to bank liquidity as an object of financial management”, Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk, vol. 2, no. 27, pp. 163-169.
11. Moroz, A.M. and Savluk, O.I. (2011), Hroshi ta kredyt [Money and credit], KNEU, Kyyiv, Ukraine.
12. Kovalenko, V.V. Koreneva, O.G. and Toryanyk, J.I. (2006), “Substantiation of the liquidity management strategy of a banking institution”, Problemy ta perspektyvy rozvytku bankivsʹkoyi systemy: zb. naukovykh pratsʹ, vol. 17, pp. 159-166.
13. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: Basel Committee on Banking Supervision. (January 2013), available at: https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm (Accessed 15 July 2020).
14. Natsionalʹnoho banku Ukrayiny (2018), “On the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (Accessed 15 July 2020).
15. Shatalov, A.N. (2004), “Liquidity management within the financial management of the bank”, Finansovyy menedzhment, vol. 6, 101-110.
16. Pernarivsky, O.V. (2004), “Analysis and assessment of the bank's liquidity risk”, Visnyk Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, vol. 10, pp. 26-29.
17. Natsionalʹnoho banku Ukrayiny (2001), “On the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/z0841-01 (Accessed 15 July 2020).
18. Natsionalʹnoho banku Ukrayiny (2019), “Methodology for calculating the net stable financing ratio (NSFR)”, available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v1001500-19#n11 (Accessed 12 July 2020).
19. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (Accessed 12 July 2020).
20. Rebrick, Yu.S. (2010), Early diagnosis of liquidity crisis as a tool for crisis prevention in the bank. Finansovo – kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 2, no.9, pp. 70-78.
21. Kovalenko, D.I. (2013), “Organization of crisis management in the banking sector of the economy”, Visnyk Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Hryhoriya Skovorody, vol. 20, no.2, 288-296.
22. Crickley, O.A. and Rebrick, Yu.S. (2010), “Bank liquidity management system”, Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 1, no. 8, pp. 9-17.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 52

Відомості про авторів

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

V. Kovalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0003-2783-186X

Як цитувати статтю

Коваленко В. В. Управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8057 (дата звернення: 15.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.12

Kovalenko, V. (2020), “Liquidity risk management of banks in conditions of financial instability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8057 (Accessed 15 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.