EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ЧАСТОТОЮ ОН-ЛАЙН ЗАПИТІВ КУРСІВ ВАЛЮТ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ПСЕВДОФАЗОВОГО ПРОСТОРУ
О. В. Більська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.16

УДК: 330.3;336.7

О. В. Більська

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ЧАСТОТОЮ ОН-ЛАЙН ЗАПИТІВ КУРСІВ ВАЛЮТ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ПСЕВДОФАЗОВОГО ПРОСТОРУ

Анотація

У статті проведено аналіз псевдофазових портретів поведінки суб’єктів національної економіки за показником частоти запитів он-лайн курсів валют. Підтверджено гіпотезу про те, що присутній зв’язок між соціально –економічними показниками в online та offline середовищі. Також, підтверджено, що показник частоти запитів курсу валют дійсно характеризує поведінку суб’єктів національної економіки. Досліджено ряди динаміки курсів валют поряді із рядами динаміки частоти їх запитів в он-лайн середовищі. Доведено наявність тісного зв’язку рядів динаміки показників саме у період дестабілізації тенденцій курсу валют.
Встановлено схожість фазових портретів курсів валют та відмінність частот їх запитів. Поведінка суб’єктів національної економіки описується стабільним зростанням інтересу до курсу євро та його стабілізацією в певному проміжку значень курсу долара.

Ключові слова: поведінка; псевдо фазовий портрет; курс валют; євро; долар; частота запитів.

Література

1. Garcia D, Tessone CJ, Mavrodiev P, Perony N, “The digital traces of bubbles: feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy”, J. R. Soc. Interface 11, 2014. Electronic copy available at: http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0623
2. Кириченко Л., Радивилова Т., Буллах В., Чакрян В. Анализ взаимозависимости временных рядов биткоина и активности сообществ в социальных сетях. International Journal INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE, vol. 12, №1. 2018. - С.43-55
3. КучероваГ.Ю. Фрактальний аналіз частоти запитів курсу валют як макроекономічного показника інформаційної активності соціально-економічних агентів ринку. Актуальні проблеми економіки. №8, 2019 р. https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Kucherova%20H.pdf
4. Kucherova H., Ocheretin D., Los V., Bilska O. Recurrence analysis of the economic behavior of agents of the frequency of online exchange rate in the information environment. Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). 2020. Т. 129. C. 279-288. URL: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.035.
5. Nayfeh, Ali H., and Balakumar Balachandran. Applied nonlinear dynamics: analytical, computational, and experimental methods. John Wiley & Sons, 2008.
6. Lakshmanan, Muthusamy, and Shanmuganathan Rajaseekar. Nonlinear dynamics: integrability, chaos and patterns. Springer Science & Business Media, 2012.
7. Chen, Wei-Ching. "Nonlinear dynamics and chaos in a fractional-order financial system." Chaos, Solitons & Fractals 36.5 (2008): 1305-1314
8. Aguirre, Jacobo, Ricardo L. Viana, and Miguel AF Sanjuán. "Fractal structures in nonlinear dynamics." Reviews of Modern Physics 81.1 (2009): 333.
9. Soloviev, Vladimir, and Andrii Belinskyi. "Methods of Nonlinear Dynamics and the Construction of Cryptocurrency Crisis Phenomena Precursors." ICTERI Workshops. 2018. EID: 2-s2.0-85048368901
10. Boeing, Geoff. "Visual analysis of nonlinear dynamical systems: chaos, fractals, self-similarity and the limits of prediction." Systems 4.4 (2016): 37.

О. Bіlska

RESEARCH OF THE BEHAVIOR OF NATIONAL ECONOMY SUBJECTS ON-LINE FREQUENCY REQUEST FOR EXCHANGE RATES METHODS OF ANALYSIS OF PSEUDOPHASE SPACE

Summary

The article analyzes pseudo-phase portraits of the behavior of subjects of the national economy in terms of the frequency of requests for online exchange rates. The hypothesis that there is a connection between socio-economic indicators in the online and offline environment was confirmed. Also, it was confirmed that the rate of exchange rate requests actually characterizes the behavior of the subjects of the national economy. The series of dynamics of exchange rates and the series of dynamics of the frequency of their requests in the online environment are investigated. The existence of a close connection between the series of dynamics of indicators is proved precisely during the period of destabilization of trends in the exchange rate.
The dynamics of the frequency of requests for such keywords as "exchange rate", "euro", "dollar" and the rates of the corresponding currencies in Ukraine, Belarus, Kazakhstan are investigated, the differences are determined. The dynamism of indicators in Ukraine is determined by the significant dependence of the economy on the dollar exchange rate.
The study of pseudo-phase portraits proved that the dynamics of the time series of the exchange rate and the frequency of their requests are absolutely not random. The similarity of the phase portraits of exchange rates and the difference in the phase portraits of the frequencies of their requests have been established. The phase portrait of the dollar demand frequency is characterized by closed cycles, their accumulation with an increasing diameter over time, which is explained by the constancy and growth of interest in the dollar at a certain period t. The phase portrait of the euro demand frequency is described by closed uniform cycles that gradually shift in time. Interest in the euro exchange rate shows the drift of the attractor, that is, interest in it grows over time. While interest in the dollar rate is characterized by a tendency to stabilize in a certain range of values, it is also described by the drift of the attractor, the cycle length of which is increasing.
The behavior of the subjects of the national economy is described by a stable growth of interest in the euro exchange rate and its stabilization in a certain interval of the dollar exchange rate values.

Keywords: ehavior; pseudo-phase portrait; exchange rate; euro; dollar; frequency of requests.

References

1. Garcia, D., Tessone, C.J., Mavrodiev, P. and Perony, N. (2014), “The digital traces of bubbles: feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy”, J. R. Soc. Interface 11. Available at: http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0623 (Accessed on: 12 may 2020)
2. Kirichenko, T., Radivilova, V., Bullakh, and Chakryan, V. (2018), “Analysis of the interdependence of bitcoin time series and community activity on social networks”, International Journal "Information Technologies & Knowledge, vol. 12.1, pp. 43-55 (in Ukrainian)
3. Kucherova, H. (2019), “Fractal analysis of the frequency of power supply to the exchange rate of a macroeconomic indicator of informational activity of socially economic agents in the market”, Actual Problems of Economics, vol.8 (in Ukrainian), Avalable at: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_ Kucherova%20H.pdf (Accessed on: 5 June 2020)
4. Kucherova, H., Ocheretin, D., Los V. and Bilska, O. (2020), Recurrence analysis of the economic behavior of agents of the frequency of online exchange rate in the information environment. Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). 129. pp. 279-288. Available at:: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.035. (Accessed on: 5 June 2020)
5. Nayfeh, Ali H., and Balakumar Balachandran (2008), Applied nonlinear dynamics: analytical, computational, and experimental methods. John Wiley & Sons.
6. Lakshmanan, Muthusamy, and Shanmuganathan Rajaseekar (2012), Nonlinear dynamics: integrability, chaos and patterns. Springer Science & Business Media.
7. Chen, Wei-Ching (2008), Nonlinear dynamics and chaos in a fractional-order financial system. Chaos, Solitons & Fractals 36.5: 1305-1314
8. Aguirre, Jacobo, Ricardo L. Viana, and Miguel AF Sanjuán (2009), Fractal structures in nonlinear dynamics. 81.1: 333.
9. Soloviev, Vladimir, and Andrii Belinskyi (2018), Methods of Nonlinear Dynamics and the Construction of Cryptocurrency Crisis Phenomena Precursors. ICTERI Workshops. EID: 2-s2.0-85048368901
10. Boeing, Geoff (2016), Visual analysis of nonlinear dynamical systems: chaos, fractals, self-similarity and the limits of prediction. Systems 4.4: 37.

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 52

Відомості про авторів

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy of the Classical Private University, Zaporozhye

ORCID:

0000-0002-0940-8294

Як цитувати статтю

Більська О. В. Дослідження поведінки суб’єктів національної економіки за частотою он-лайн запитів курсів валют методами аналізу псевдофазового простору. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8061 (дата звернення: 15.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.16

Bіlska, О. (2020), “Research of the behavior of national economy subjects on-line frequency request for exchange rates methods of analysis of pseudophase space”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8061 (Accessed 15 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.