EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. О. Казак, Д. С. Чистякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.91

УДК: 336.71: 330.322

О. О. Казак, Д. С. Чистякова

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Сучасна економічна система і суспільство відчувають значний вплив інформаційних технологій, які стрімко розвиваються, і динамічно використовуються в управлінні бізнес процесами на всіх рівнях ринкового середовища. Нові інформаційні та комунікаційні технології роблять кордони «прозорими», породжують абсолютно нові види банківських операцій і послуг, які не мали аналогів в минулому. Розподіл капіталу відбувається в світовому масштабі. Учасники міжнародних фінансових ринків використовують новітні інформаційні системи, бази даних і інтегровані комп’ютерні системи управління. Водночас зростає число ризиків діяльності банківських установ як провідника грошово-кредитної політики. Виникає новий феномен – інформаційні ризики, який відображає загальні проблеми інформатизації суспільства і вимагає більш пильного розгляду.
Дослідження сучасних наукових поглядів на визначення управління ризиками банківських інвестицій дає змогу окреслити сутність та виокремити його основні етапи, концепції, закони, принципи і методи управління ризиками, що в загальній сукупності визначає стратегію і тактику досягнення основних бізнес-цілей банку. Таким чином розкриття змісту управління ризиками банківських інвестиційних операцій як однієї з важливих складових системи ризик-менеджменту банку в умовах розвитку інформаційної економіки обумовлює актуальність наукових досліджень у даному напрямку.
Механізм захисту банку від ризику передбачає потребу у визначенні, оцінці рівня ризику і прийняття рішень щодо його зменшення. Своєчасна ідентифікація, оцінка, аналіз і визначення найбільш оптимального та ефективного способу зниження того чи іншого інвестиційного ризику становить процес управління інвестиційними ризиками банківських установ. В статті висвітлені основні чинники, які обумовлюють мінімізацію впливу ризиків від інвестиційної діяльності, та їх місце в загальній системі банківського ризик-менеджменту.
Технологія «Big Data» («Великі дані») є одним з ключових напрямків розвитку інформаційних технологій і водночас зручним інструментом для обробки даних про ризики інвестиційної банківської діяльності, оскільки дає змогу одночасного використання широкого кола джерел інформації та значного обсягу даних. Це підтверджують наведені результати досліджень з впровадження та розвитку технологій Big Data для управління банківськими ризиками. Отримані результати дали змогу визначити ключові завдання щодо аналізу та управління ризиками, а також висвітлити потенційні можливості щодо ухилення від ризику та його диверсифікації. Представлена архітектура системи збору і аналізу даних для оцінки впливу ризиків інформаційної економіки на інвестиційну діяльність банку визначає прогресивну значущість застосування технологій Big Data в області зменшення ризиків і виявлення нових можливостей, особливо коли новітні і різноманітні джерела інформації інтегровані в традиційне управління ризиками, андеррайтинг та організацію продажів.

Ключові слова: ризик-менеджмент; інвестиційна діяльність банку; інвестиційний ризик; інформаційна економіка; інформаційні технології.

Література

1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризикменеджменту в банках України [Електронний ресурс] : постанова №361 від 02.08.2004/ НБУ. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text
2. Кльоба Л.Г. Ризик-менеджмент банківської інвестиційної діяльності. Вісник Національного банку України. 2010. № 1. С. 44–47.
3. Кузьмін О. Є. Удосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, Т. О. Смірнова // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів : НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.10. – С. 263–270.
4. Лавров P. В. Ризики комерційного банку та ризик-менеджмент в умовах фінансово-економічної нестабільності / Р. В. Лавров // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2011. – № 2 (10). – С. 196–201.
5. Башнянин Г. І. Система управління інвестиційними ризиками банку / Г. І. Башнянин, М. Б. Паласевич, Е. О. Сіра // Науковий вісник НЛТУ. – 2011. – Випуск 21.14. – С. 332–336.
6. 4. Вовчак О.Д. Фінансова безпека банківської діяльності: вплив фінансової кризи та інструменти управління / О.Д. Вовчак // Вісник Дніпропетровського університету. — Серія «Економіка». — Вип. 5/1, 2011. — С. 63—68
7. О. І. Лаврушин. Банківські ризики: навчальний посібник / кол. авторів; під ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина і д-ра екон. наук, проф. Н. І. Валенцевой. - М .: КНОРУС, 2007. - 232 с.
8. Савчук В.П. Оптимізація фондового портфеля / В.П. Савчук, В. Дудка // Управління фінансами. — 2010. — № 1. — С. 60—70.
9. Інвестиційна діяльність комерційних банків: [монографія] / д.е.н., проф. І.О. Лютий, к.е.н., доц.. Р.В. Пікус, к.е.н., доц. Н.В. Приказюк, к.е.н., доц. К. І. Старовойт-Біловик. — Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010. — 388 с.
10. Смалюк Г. Теоретические основы системного подхода к формированию и реализации инвестиционного портфеля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.portal/soc_gum/prvs/2014_2/0717.pdf
11. Operational risk management in the world of big data. URL:https://www.cefpro.com/wpcontent/uploads/2015/10/YTW03380USEN.pdf
12. Retail banks and big data - The Economist Intelligence Unit, July 2018. – 11 p.

O. Kazak, D. Chestyakova

RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF UKRAINIAN BANKS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

The modern economic system and society are significantly influenced by information technology, which is developing rapidly and is dynamically used in the business processes management at all levels of the market environment. New information and communication technologies make borders "transparent", generate completely new types of banking operations and services that have no analogues in the past. The distribution of capital is global. International financial market participants use the latest information systems, databases and integrated computer management systems. At the same time, the number of risks in the activities of banking institutions as a conductor of monetary policy is growing. There is a new phenomenon – information risks, which reflects the general problems of informatization of society and requires closer consideration.
The study of modern scientific views on the definition of risk management of bank investments allows to outline the essence and highlight its main stages, concepts, laws, principles and methods of risk management, which together determines the strategy and tactics of achieving the main business goals of the bank. Thus, the disclosure of the content of risk management of banking investment operations as one of the important components of the risk management system of the bank in the development of the information economy determines the relevance of research in this area.
The bank's risk protection mechanism provides for the need to identify, assess the level of risk and make decisions to reduce it. Timely identification, assessment, analysis and determination of the most optimal and effective way to reduce a particular investment risk is the process of managing investment risks of banking institutions. The article highlights the main factors that minimize the impact of risks from investment activities, and their place in the overall system of banking risk management.
Big Data technology is one of the key areas of information technology development and at the same time a convenient tool for processing data on the risks of investment banking, as it allows the simultaneous use of a wide range of information sources and a significant amount of data. This is confirmed by the results of research on the implementation and development of Big Data technologies for banking risk management. The obtained results allowed to identify key tasks for risk analysis and management, as well as to highlight potential opportunities for risk avoidance and diversification. The presented architecture of the data collection and analysis system for assessing the impact of information economy risks on the bank's investment activities determines the progressive importance of using Big Data technologies in risk reduction and identifying new opportunities, especially when new and diverse sources of information are integrated into traditional risk management, underwriting and sales.

Keywords: isk management; investment activity of the bank; investment risk; information economy; information technologies.

References

1. The National Bank of Ukraine (2004), Resolution “About approval of Methodical recommendations on the organization and operation of systems risk management in Ukrainian banks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text (Accessed 15 Feb 2021).
2. Kloba, L.G. (2010), “Risk Management of Banking Investment Activity”, Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol. 1, pp. 44-47.
3. Kuz'min O. Ye. (2009), “Improvement of risk management of investment activities of machine-building enterprises”, Naukovyj Visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. L'viv, vol. 19.10, pp. 263–270.
4. Lavrov, P. V. (2011), “Commercial bank risks and risk management in conditions of financial and economic instability”, Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 2 (10), pp. 196–201.
5. Bashnianyn, H. I. (2011), “Bank's investment risk management system”, Naukovyj visnyk NLTU, vol. 21.14, pp. 332–336.
6. Vovchak, O.D. (2011), “Financial security of banking activities: impact of the financial crisis and management tools”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 5/1, pp. 63—68.
7. Lavrushin O.I. (2007), Bankivs'ki ryzyky[Banking risks], KNORUS, Moscow, Russia.
8. Savchuk, V. and Dudka, V. (2010), “Stock portfolio optimization”, Upravlinnia finansamy, vol. 1, pp. 60-70.
9. Liutyj, I.O. Pikus, R.V. Prykaziuk, N.V. and Starovojt-Bilovyk, K. I. (2010), Investytsijna diial'nist' komertsijnykh bankiv [Investment activity of commercial banks], Halyts'ka akademiia, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
10. Smaliuk, H. (2014), “Theoretical foundations of a systematic approach to the formation and implementation of an investment portfolio”, available at: www.portal/soc_gum/prvs/2014_2/0717.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
11. IBM Software (2014), “Operational risk management in the world of big data”, available at: https://www.cefpro.com/wp-content/uploads/2015/10/YTW03380USEN.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
12. The Economist Intelligence Unit (2018), Retail banks and big data, The Economist Intelligence Unit, London, UK.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 10663

Відомості про авторів

О. О. Казак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

O. Kazak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2088-9022


Д. С. Чистякова

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

D. Chestyakova

candidate of the first (bachelor's) level of higher education, Borys Hrinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6937-9280

Як цитувати статтю

Казак О. О., Чистякова Д. С. Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8764 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.91

Kazak, O. and Chestyakova, D. (2021), “Risk management of investment activity of ukrainian banks in the conditions of information economy development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8764 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.