АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ

Л. О. Петик; Ю. В. Янісів

doi:10.32702/2307-2105-2021.11.90

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ
Л. О. Петик, Ю. В. Янісів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.90

УДК: 336.7

Л. О. Петик, Ю. В. Янісів

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ

Анотація

У статті розглядається сутність здійснення нагляду НБУ за діяльністю банків України. Визначено межі впливу НБУ на функціонування банківського сектору. Розкрито роль економічних нормативів в діяльності банків. Проаналізовано сучасний стан виконання вітчизняними банками вимог Національного банку України.
Економічні нормативи є обовязковими до виконання всіма банками в Україні. Детально дослідженно виконання державними і комерційними банками таких економічних нормативів як: нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи кредитного ризику та нормативи інвестування. Проаналізовано дотримання банківськими установами чинних вимог до капіталу і виявлено, що здебільшого вимоги до нормативів капіталу дотримуються. У статті розглянуто динаміку нормативів ліквідності та визначено сучасний стан ліквідності банків України.
Проведено оцінювання кредитної діяльності банків. Виявлено чинники, які впливають на кредитну діяльність банків. Розраховано показники інвестування банків.

Ключові слова: банки; банківська діяльність; економічні нормативи НБУ; ризик ліквідності; банківський нагляд; кредитні ризики; методи розрахунку економічних нормативів.

Література

1. Вінниченко О. В., Гудзь А. В. Фінансовий стан банку та методи його оцінки в. Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. №69. С. 217-228.
2. Лінтур І. В., Демчик С. М. Оцінка фінансової стійкості банківської системи на основі індикаторів та економічних нормативів НБУ як інструментів монетарного регулювання. Економіка та суспільство. 2021. № 24. С. 5 URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/214/205 (дата звернення 15.11.2021)
3. Дем’яненко І. В. Бандура Ю. В. Роль НБУ в формуванні кредитного портфеля комерційного банку. Ефективна економіка. . 2020. № 2. С. 8 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7650 (дата звернення 15.11.2021)
4. Панасейко І. М., Губа М. О. Банківський нагляд як інструмент забезпечення стабільності банківської системи України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. №23. С. 518-522.
5. Христофорова О.Ф., Мінасян М.Т. Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 36. 2019. С. 109-114.
6. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/ (дата звернення 15.11.2021)
7. Петик Л.О., Блащук-Дев’яткіна Н.З, Ковальчук М.П. Тенденції кредитного ринку України. Молодий вчений. 2018. №10. С. 717-720.
8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/ (дата звернення 15.11.2021)
9. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О. Банківська система: навчальний посібник / за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 580 с
10. Юдіна С.В., Ганзюк С.М., Шкарупа К.А. Особливості виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 890-894.

L. Petyk, Y. Yanisiv

ANALYSIS OF BANKING RISKS ON THE RESULTS OF ECONOMIC STANDARDS OF THE NBU

Summary

The banking system in Ukraine plays an important role in the development of economic structures, as it ensures the movement of cash flows. Analysis of the financial condition and risks of the banking sector is the main element of the management of a banking institution. Consequently, it is significant to study the state of compliance with state and commercial banks of economic standards of the National Bank of Ukraine as a basis for banking supervision.
The article examines the essence of remote supervision of the NBU over the activities of banks in Ukraine. Identified an extent of its impact on functioning of banking sector. The role of economic standards in the activities of banks is determined. The state of fulfillment by the commercial banks of NBU requirements is analyzed. The article discusses the features of economic standards of banking system of Ukraine such as capital standards, liquidity standards, credit risk standards and investing standards.
Economic Ratios shall mean the indicators set by the National Bank of Ukraine are mandatory for all banks. The state of compliance with capital, liquidity, credit risk standards and investment standards by commercial banks of Ukraine is examined. Banking institutions’ compliance with existing capital requirements has been analyzed, and it has been found that the requirements to the capital ratios are mostly respected. The dynamics of banking system liquidity standards has been considered. The current status of the Ukrainian banks liquidity has been also analyzed in the article.
The factors influencing credit activity are revealed. The article assesses the credit activity of the banking system. Bank investment indicators are calculated. Analysis of economic standards of liquidity of the banking system of Ukraine for 2016-2020 was carried out.
The problems and directions of improvement are determined of the system of banking supervision and regulation in Ukraine. The article proposed measures to minimize risks and maintain stability of the banking agencies. Based on the study, it can be concluded that commercial banks of Ukraine meet all regulatory requirements of the National Bank of Ukraine.

Keywords: anks; banking; economic standards of the NBU; liquidity risks; banking supervision; credit risks; methodology for calculating NBU economic standards.

References

1. Vinnychenko, O. V. And Hudz', A.V. (2020), “Financial position of the bank and methods of its assessment in Ukraine” , Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 69, pp. 217-228.
2. Lintur, I. V. and Demchyk, S. M. (2021), “Assessment of the financial stability og the banking system on the basis of indicators and economic standards of the NBU as instruments of monetary regulation” , Ekonomika ta suspil'stvo [Online], vol. 24, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/214/205 (Accessed 15 Nov 2021)
3. Demianenko, I. V. and Bandura, Y. V. (2020) “NBU’s role in the formation of a commercial bank’s loan portfolio” , Efektyvna ekonomika [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7650 (Accessed 15 Nov 2021)
4. Panasejko, I. M., and Huba, M. O. (2018) “Banking oversight as an instrument for providing stability of the banking system of Ukraine” , Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 23, pp. 518-522.
5. Khrystoforova, O.F. and Minasian, M.T. (2019) “Liquidity of the banking system and practical aspects its security in modern conditions of Ukraine” , Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 36, pp. 109-114.
6. The official site of the National bank of Ukraine (2021), available at: http://www.bank.gov.ua/ (Accessed 15 Nov 2021)
7. Petyk, L.O. Blaschuk-Dev'iatkina, N.Z and Koval'chuk, M.P. (2018) “Trends of the credit market of Ukraine” , Molodyj vchenyj, vol. 10, pp. 717-720.
8. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2021), available at: https://minfin.com.ua/ua/ (Accessed 15 Nov 2021)
9. Sytnyk, N.S. Stasyshyn, A.V., Blaschuk-Deviatkina, N.Z. and Petyk L.O (2020). Bankivs'ka systema [Banking system], Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine.
10. Yudina, S.V. Hanziuk, S.M. and Shkarupa, K.A. (2017) “Features of prudental regulations NBU commercial banks” , Molodyj vchenyj, vol. 3 (43), pp. 890-894.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 7958