МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ
М. Є. Юрченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.50

УДК: 369.04:519.863

М. Є. Юрченко

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ

Анотація

На сучасному етапі у зв’язку з переходом до ринкової економіки в Україні виникає інтерес до класифікації та оцінки такої категорії як ризик. Обґрунтування природи його виникнення, його класифікація та розробка заходів його попередження та мінімізації є важливим моментом роботи страхового ринку. На теперішній час немає жодного однозначного тлумачення ризику, що обумовлено тим, що ця категорія є достатньо новітньої. Найбільш традиційним є представлення ризику як сукупності певної випадкової події та її ймовірності. Для математичного моделювання ризику використовуються різноманітні математичні моделі та методи. У даній статті розглядається задача пошуку шляхів ефективного управління страховою компанією при умові великої кількості вхідних даних. Обґрунтовано необхідність застосування статистичних методів, які найчастіше використовуються для оцінки страхового ризику, який завжди треба аналізувати та передбачати в роботі страхової компанії. Представлений підхід дозволяє провести оцінку діяльності компанії та обрати стратегію мінімізації ризиків.

Ключові слова: страхування; неврегульовані угоди; імовірність; розподіл Пуассона; збитки.

Література

1. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики / А.Н.Ширяев. – Москва: Фазис, 1998. – 512 с.
2. Мельников А. В. Элементы страхового риск-менеджмента / А. В. Мельников, И. В. Бойков. – Москва: АФЦ, 2000. – 87 с.
3. Мак Т. Элементы страхового риск-менеджмента / Т. Мак. – Москва: Олимп Бизнес, 2012. – 411 с.
4. Ливиту К. Н. Пуассоновская модель деятельности некоммерческого фонда при релейном управлении капиталом / К. Н. Ливиту, Л. Ю. Сухотина, И. Ю. Шифердекер. // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – №19. – С. 302–312.
5. Сороківська М. В. Управління фінансовими ризиками страхових компаній / М. В. Сороківська // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Львів: Львівська комерційна академія Укоопспілки. – 2009. – 22 с
6. Юрченко М. Е. Модель оцінки ймовірності банкрутства підприємств у сучасних реаліях [Електронний ресурс] / М. Е. Юрченко, Н. А. Марченко // Ефективна економіка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua.
7. Юрченко М.Є. Модель некомерційних фондів соціального страхування з експоненційним розподілом витрат/ М.Є. Юрченко, Н.А. Марченко// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – 168с. – С.136-138

M. Iurchenko

MODELING OF INSURANSE RISKS

Summary

At the present stage, in view of the transition to a market economy in Ukraine, there is an interest in the classification and assessment of risk categories. The substantiation of the nature of its occurrence, its classification and the development of steps for its prevention and minimization are important tasks for the insurance market. At present, there is no clear interpretation of risk, due to the fact that this category is quite recent. The most traditional way to represent risk is to consider it as a couple of a certain accidental event and its probability. Various mathematical models and methods are used for mathematical risk modeling. Correct estimation of the size of risk is of great importance in the practical work of insurers, because it determines the amount of the required insurance fund, and therefore the possibility of compensation for losses insured in both ordinary and particularly unfavorable years. Researching the level of risk of a particular asset being offered for insurance reveals how much the risk level of a particular object differs from the level of risk that is taken into account when calculating insurance rates. This paper examines the problem of finding ways to effectively manage the insurance company with a large amount of input. An overview of current probabilistic risk assessment methods has been performed. It is established that there is a wide variety of risk assessment methods in insurance, including expert, mathematical and statistical methods, as well as theoretical descriptions of risk events aimed at establishing the existing causal relationships between the main variables. As for mathematical methods, the latter are based mainly on regression analysis, estimation of distributions, application of methods of mathematical analysis, etc. However, the Bayesian approach to data analysis is increasingly used today, covering a wide range of probability models, nonlinear equations, and conditional multidimensional probability distributions. This approach provides a number of over-substantiated needs for the use of statistical methods, which are most often applied to assess insurance risk. Given the fact that the amount of input is often limited, an analytical expression is proposed to evaluate the distribution function that characterizes the likelihood of an insurance event. A comparative numerical analysis of the obtained function and the known Poisson distributions, the normal distribution and the distribution obtained with respect to the Anscombe transform are made. The presented approach allows to evaluate the company's activities and to choose a strategy for minimizing risks.

Keywords: insurance; unadjusted contracts; probability; Poisson distribution; losses.

References

1. Shyriaev, A. N. (1998), Osnovy stokhastycheskoi fynansovoi matematyky [The foundations of stochastic financial mathematics], Fazys, Moscow, Russia.
2. Melnykov, A. V. (2000), Elementy strakhovogo risk-menedzhmenta [The elements of insurance and risk management], AFT, Moscow, Russia.
3. Mack, T. (2012), Elementy strakhovogo risk-menedzhmenta [The elements of insurance and risk management], Olymp Biznes, Moscow, Russia.
4. Livitu, K. (2006), “Poisson model of operation of non-commercial fund in case of reley capital management”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, vol.19, pp.302–312.
5. Sorokivska M. (2009), “Management of financial risks of the insurance company”, Lvivska komertsiyna akademiya Ukoopspilky, Lviv, Ukraine.
6. Iurchenko, M. E., Marchenko N. A. (2015), “Model of estimation of the probability of bankruptcy of enterprises in modern realities”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3151&i=19 (Accessed 15 Feb 2020).
7. Iurchenko, M. E. and Marchenko N. A. (2014), “The model of noncommercial social insurance funds with exponential distribution of expences”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.21, pp.136–138.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 6617