МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ
Н. М. Штефан, Р. В. Котлярук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.76

УДК: 330.4:519.86

Н. М. Штефан, Р. В. Котлярук

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ

Анотація

У статті запропонована концепція і оригінальна економіко-математична модель параметричної оптимізації кредитної діяльності комерційного банку. Як параметри розглядаються екзогенні та ендогенні фактори, що визначають макроекономічні умови і політику банку в сфері залучення інвестиційних ресурсів і обмеження кредитно-інвестиційної діяльності з урахуванням вимог регулятора – Національного Банку за величиною резервів, рівнем ліквідності і кредитного ризику портфеля. Використання параметричного підходу дозволяє оперативно провести аналіз впливу на структуру банківського портфеля, співвідношення «дохідність-ризик» та інші показники кредитно-інвестиційної діяльності зміни цих та інших параметрів.
В якості важливого додатка параметричної моделі оптимізації банківського портфеля запропоновані оригінальний підхід до обґрунтування феномена фінансової стійкості банку в умовах мінливості екзогенних параметрів його діяльності і метод оцінки інтервалу стійкості структури оптимального портфеля. Для умов макроекономічної нестабільності особливого значення набувають дослідження, пов'язані з удосконаленням теоретичних моделей і практичних прийомів кредитно-інвестиційної діяльності українських комерційних банків в напрямку уточнення критеріїв оптимальності, зовнішніх і внутрішніх обмежень.

Ключові слова: діяльність банку; методи і моделі; банківська система; кредит; кредитна політика; аналіз кредитної політики.

Література

1. Аванесова Г. А. Сервісна діяльність: Історична і сучасна практика, підприємництво, менеджмент : навч. посіб. для студентів вузів. Марiуполь: Аспект Пресс, 2014. 318 с.
2. Андрушків Н. І. Конкуренція як рушійна сила розвитку банківських послуг України. Наука молода. 2017. 76–79 с.
3. Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків. Фінанси України. 2014. 145– 150 с.
4. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. Харьков: Высш. образование, 2008. 278 с.
5. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. Киев: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2013. 400 с.
6. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2013. 408 с.
7. Герасимова Е. Б. Анализ качества банковских услуг. Финансы и кредит. 2014. 19 –25 с.
8. Глуха Г. Я. Іміджевий рейтинг як елемент системи оцінки конкурентоспроможності банківських установ на ринку України. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. 38–46 с.
9. Гаджиагаєв М.А., Халиков М.А. Динамическая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с дополнительным критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов // Путеводитель предпринимателя. 2016. 72 –85 с.
10. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации // Финансы и статистика. 2006. 2 – 5 с.
11. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ: учебно - практическое пособие. Киев: Дело. 2002. 454 с.
12. Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Харьков: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 559 с.
13. Зак Ю. А. Прикладные задачи многокритериальной оптимизации // Экономика, 2014. 55 с.
14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ: МАУП, 2010. 152 с.
15. Камінський А. Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків: автореф. дис. докт. екон. наук: спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. 25 с.
16. Карчева Г. Т. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку банківської системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Київ: НБУ, 2013. 40 c.
17. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2003. 734 с.
18. Лаврушин О.И. Деньги, кредиты, банки. Киев: Кнорус. 2014. 448 с.
19. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы. Донецк: Наука. 1990. 488 с.
20. Овчинникова О. П., Бец А. Ю. Основные направления обеспечения динамической устойчивости банковской системы//Финансы и кредит. 2012. № 22. С. 33.
21. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. Харьков: ИКЦ «ДИС». 1997. 464 с.
22. Пасічник І. В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності // Економіка і прогнозування. 2015. 45–55 с.
23. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. Москва: Бином, 2009. 798 с.
24. Портер М. Э. Конкурентная стратегия : методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина Букс, 2015. 454 с.
25. Софронова В.В. Финансовая устойчивость банка: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Одесса: ФГОУ ВПО «ВГАВТ». 2015. 120 с.
26. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: Радио и связь, 1993. 296 с.
27. Тютюнник А. М. Управління якістю. Банківські технології. 2014. 34–35 с.
28. Фомін І. О. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності. Вісник НБУ. 2012. 11–13 с.
29. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. Москва: Финансы и статистика, 2011. 255 с.
30. Юрчук О. М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит". Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2010. 22 с.
31. Busch, A. Banking regulation and globalization. Oxford University Press, 2009. P. 282.
32. Klin M. Theory of the banking firm. J.Money. Credit and banking. 1971. May. Р. 205-218.
33. Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment. Aktual Problems of Economics. 2016. vol. 183. no. 9. P. 16-25.
34. Murphy N.D. Costs of banking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment. J. Money. Credit and Banking. 1972. Aug. Р.205-218.
35. Sealey C.W. Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates. J. Finance. 1983, June. Р. 1139-1154.

N. Shtefan, R. Kotliaruk

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE BANK'S CREDIT POLICY MANAGEMENT

Summary

The article considers the concept and original economic-mathematical model of parameter optimization of lending activity of a commercial bank are offered. Exogenous and endogenous externalities that determine the macroeconomic environment and banking policy in the field of rising investment goods and limiting lending and investment engagement, considering account terms of the sliders - the Central Bank in reserve accumulation, level of liquidity and risks in the Fund's credit portfolio. Using a parametric approach allows you to fast impact analysis on the structure of the banking book, the correlation of «profitability to risk» and other indicators of investment and lending business, changes in these and other parameters.
As an important attachment of the parametric model of banking book optimization, an original approach to substantiating the phenomenon of financial resilience of the bank in the conditions of variability of exogenous parameters of its activity and a method of estimating the sustainable interval of the optimal portfolio structure are proposed.
The efficient functioning of Ukraine's banking system is the basis for the growth of its economy and social field. Consequently, increasing the efficiency of the banking industry is a priority for the progressive development of the domestic economy.
The bank manager, who makes a management decision of the banking portfolio in terms of partial and inaccurate information about the movements of financial markets, is forced to take into account the concomitant risks related to the possible profitability decline and asset quality, and build a bank's investment and credit policy based on its market strategy, in a series at the present stage are significant to maintain tenacity, increase the reliability of the financial and economic foundation and competitiveness of the bank in the major activity [9,11,23,33,34].
For its part, this problem, which is formulated as the task of choosing the best of the available alternative solutions in managing complex socio-economic systems, which include merchant banks, in conditions of incomplete information and associated risk, is view to exploring of a whole complex scientific disciplines, including economics and mathematics, which use methods of systems analysis, operations research, optimal management and mathematical modelling. For the conditions of macroeconomic instability, research related to the improvement of theoretical models and practical methods of credit and investment activities of Ukrainian commercial banks in the direction of clarifying the criteria of optimality, external and internal constraints are of particular importance.

Keywords: ank activity; methods and models; banking system; credit; lending policies; monetary policy analysis.

References

1. Avanesova G.A. (2014), Servisna diial'nist': Istorychna i suchasna praktyka, pidpryiemnytstvo, menedzhment [Service activities: Historical and modern practice, entrepreneurship, management], Aspect Press, Mariupol, Ukraine.
2. Andrushkiv N.I. (2017), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Nauka moloda, Kyiv, Ukraine.
3. Batkovsky V.A. (2014), Reitingovna otsinka dial’nosti bankiv [Rating assessment of banks], Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Beloglazova G.N., Krolivetskaya L.P. (2008), Bankovskoe delo. Orhanyzatsyia deiatel'nosty kommercheskoho banka [Banking. Organization of commercial bank activities], Higher Education, Kharkiv, Ukraine
5. Belotelova N.P. (2013), Den'gi. Kredit. Banki: uchebnik [Money. Credit. Banks: a textbook], Dashkov & K Publishing and Trading Corporation, Kyiv, Ukraine.
6. Vitlinsky V.V. (2013), Modeliuvannia ekonomiky : navch. posib. [Modeling of the economy: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Gerasimova E.B. (2014), “Analysis of the quality of banking services”, Finance and credit. vol. 1, pp. 19 –25.
8. Glukha G. Y. (2010), “Image rating as an element of the system of assessing the competitiveness of banking institutions in the Ukrainian market”, European vector of economic development, vol. 1, pp. 38–46.
9. Gadzhiagaev M.A and Khalikov M.A, (2016), “Dynamic model of optimal management of the credit portfolio of a commercial bank with an additional criterion of liquidity of the temporary structure of assets and liabilities”, Entrepreneur's Guide. vol. 1, pp.72 –85.
10. Gerasimova E.B. (2006), “Phenomenology of the analysis of financial stability of the credit organization”, Finance and statistics. vol. 1, pp. 2 - 5.
11. Egorova N.E, Smulov A.M. (2002), Predpryiatyia y banky: Vzaymodejstvye, ekonomycheskyj analyz: uchebno - praktycheskoe posobye [Enterprises and banks: Interaction, economic analysis: a textbook], Delo, Kyiv, Ukraine.
12. Zhukova E.F., Eriashvili N.D. (2012), Banky y nebankovskye kredytnye orhanyzatsyy y ykh operatsyy [Banks and non-bank credit institutions and their operations], UNITY-DANA, Kharkiv, Ukraine.
13. Zak Y. A. (2014), “Applied problems of multicriteria optimization”, Economics, vol. 1, pp. 55.
14. Izmailova K.V. (2010), Finansovyj analiz : navch. posib [Financial analysis: textbook], MAUP, Kyiv, Ukraine.
15. Kaminsky A.B. (2017), “Economic and mathematical modeling of financial risks“, Abstract of Ph.D. dissertation, Mathematical methods, models and information technologies in economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
16. Karcheva G.T. (2013), “Ensuring the effective functioning and development of the banking system of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
17. Kozmenko S.M. (2003), Stratehichnyj menedzhment banku : navch. posib [Strategic management of the bank: textbook],Universitetskaya Kniga, Sumy, Ukraine.
18. Lavrushin O.I. (2014), Den'hy, kredyty, banky [Money, loans, banks], Knorus, Kyiv, Ukraine.
19. Minu M. (1990), Matematycheskoe prohrammyrovanye. Teoryia y alhorytmy [Mathematical programming. Theory and algorithms], Nauka, Donetsk, Ukraine.
20. Ovchinnikova O.P, Bets A. Y. (2012), “The main directions of ensuring the dynamic stability of the banking system”, Finance and Credit, vol. 22. pp. 33.
21. Panova G.S. (1997), Kredytnaia polytyka kommercheskoho banka [Credit policy of a commercial bank], ICC “DIS”, Kharkiv, Ukraine.
22. Pasichnyk I.V. (2015), “Rating assessment of a commercial bank as an indicator of its reliability and efficiency”. Ekonomìka ì prognozuvanna, vol. 1, pp. 45–55.
23. Pegat A. (2009), Nechetkoe modelyrovanye y upravlenye [Fuzzy modeling and control], Binom, Moscow, Russia.
24. Porter M.E. (2015), Konkurentnaia stratehyia : metodyka analyza otraslej y konkurentov [Competitive strategy: methods of analysis of industries and competitors], Alpina Books, Moscow, Russia.
25. Sofronova V.V. (2018), Fynansovaia ustojchyvost' banka: ucheb. Posobye [Financial stability of the bank: textbook], 2nd ed., FGOU VPO ”VGAVT”, Odessa, Ukraine.
26. Saati T. (1993), Pryniatye reshenyj. Metod analyza yerarkhyj [Decision making. Hierarchy analysis method]. Radio and Communication, Moscow, Russia.
27. Tobacconist A.M. (2014), “Quality Management”. Banking technologies, pp. 34–35 pp.
28. Fomin I.O. (2012), “Rating assessment of a commercial bank in the system of diagnostics of its competitiveness”, Bulletin of the NBU, pp. 11–13.
29. Sheremet A.D. (2011), Fynansovyj analyz v kommercheskom banke [Financial analysis in a commercial bank], Finance and Statistics, Moscow, Russia.
30. Yurchuk O.M. (2010), “Banking activity in the market of financial services“, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
31. Busch, A. (2009), Banking regulation and globalization. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 282.
32. Klin M. (1971), “Theory of the banking firm”, J.Money, Credit and Banking, vol. 5, pp. 205-218.
33. Maximov D.A, Khalikov M.A (2016), “Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment”, Current Problems of Economics, vol. 183, pp. 16-25.
34. Murphy N.D. (1972), “Costs of banking activities: interactions between risk and operating costs: ii comment”, J.Money, Credit and Banking, vol. 8, pp. 205-218.
35. Sealey C.W. (1983), “Valuation, capital structure, and shareholder unanimity for depository financial intermediates”, J. Finance, vol. 6, pp. 1139-1154.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 6311