EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Є. О. Балацький, О. Г. Кузьменко

УДК 336.7:368

 

Є. О. Балацький,

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Української академії банківської справи, м. Суми

О. Г. Кузьменко,

аспірант Української академії банківської справи, м. Суми

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Ye. О. Balatskyi,

doctor of economics, associate professor

head of the Chair of Management and Financial and Economic Security Ukrainian Academy Of Banking, Sumy

O. G. Kuzmenko,

PhD student, Ukrainian Academy Of Banking, Sumy

 

THE ESTIMATION OF BANKING INSURANCE POTENTIAL IN UKRAINE

 

У статті доведено, що потенціал банківського страхування слід розглядати як сформовану динамічною системою сукупність чинників, які характеризують здатність банків та страхових компаній ефективно функціонувати та розширювати форми їх співпраці на ринку з метою отримання позитивного синергетичного ефекту

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня потенціалу банківського страхування із застосуванням методу таксономії, що передбачає розрахунок узагальнюючого показника на основі зіставлення фактичних показників із відповідними характеристиками деякого еталонного показника.

 

The potential of banking insurance should be seen as a dynamic system formed by a set of factors that characterize the ability of banks and insurance companies to operate efficiently and expand forms of cooperation on the market. The main goal is the positive synergy.

The article offers a complex methodology for estimation of the banking insurance potential on the basis of taxonomy. The methodology provides summary measure calculation based on comparing the actual performance of the relevant characteristics of the benchmark index.

 

Ключові слова: потенціал, фінансовий ринок, банківська система, страхування.

 

Keywords: potential,  financial market, banking system and insurance.

 

 

Постановка проблеми. Аналіз сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи свідчить про поглиблення інтеграційних та глобалізаційних процесів, при чому найбільш поширеним та масштабним результатом даних процесів є банкострахування. Спільна діяльність банків та страхових компаній дозволяє отримати їм додаткові переваги над конкурентами за рахунок об’єднання капіталів, пропозиції страхових, банківських та комплексних продуктів, спільного використання каналів збуту своїх послуг, розширення клієнтської бази без залучення додаткових витрат на відкриття представництв та філій та більш якісного задоволення потреб споживачів. Саме за рахунок банків страхові компанії отримують нові можливості для розширення своєї діяльності. В Україні ринок банківського страхування почав активно розвиватися через страхування заставного майна та кредитних ризиків. Так, у 2013 році обсяги банкострахування збільшилися на 13% порівняно з 2012 р. та становили 3,5 млрд. грн., що відбулося в основному  за рахунок страхування життя та здоров’я позичальників споживчих кредитів.

Проте з посиленням економічної кризи майже у всіх ланках вітчизняної фінансової системи, прослідковується зниження кредитної активності банківських установ, що обумовлено скороченням їх ресурсної бази, погіршенням фінансового стану позичальників, зростанням вартості кредитних ресурсів, а також високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку країни в цілому. Дані тенденції у банківській системі негативно впливають на ступінь та інтенсивність укладання договорів страхування з потенційними страхувальниками (клієнтами банків). Беззаперечним є той факт, що ті події, які відбуваються на фінансовому ринку, засвідчують значні поточні та стратегічні можливості банків та страхових компаній щодо залучення фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів. У зв'язку з цим актуальності набуває дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінювання потенціалу банківського страхування в Україні з урахуванням сучасних тенденцій розвитку на окремих сегментах фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями актуальних питань, пов’язаних з потенціалом території, займаються провідні вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти. Значний внесок у дослідження економічного потенціалу зробили такі вітчизняні вчені як Балацький О.Ф., Жулавський А.Ю., Лапін Є.В., Тітаренко А.Н., Кизим Н.А., Козьменко С.М., Гутман Г.В. та ін. Проблемні питання, пов’язані з вивченням потенціалу банківського страхування є предметом дослідження як вітчизняних так і зарубіжних науковців: В.Д.Базилевича, О.І.Барановського, Н.М.Внукова, О.Д.Заруби, В.В.Корнєєва, І.О.Лютого, В.К.Райхера, К.Є.Турбіна, І.Я.Чугунова, В.В.Шахова Рикова І.М., Карапейчук І.М., Гавриленко О.С., Басюк О.В. та ін. На сьогоднішній день науковий доробок вчених щодо потенціалу банківського страхування постійно поповнюється, однак залишаються не вирішеними питання, що стосуються підвищення ефективності його формування та використання.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка рівня потенціалу банківського страхування та виявлення резервів підвищення ефективності його формування та використання..

Виклад основного матеріалу дослідження. Для адекватного виміру потенціалу банківського страхування необхідно насамперед мати чітке уявлення про його суть, зміст та структурну будову. На основі теоретичного аналізу запропоновано у рамках даного дослідження під потенціалом банківського страхування розглядати сформовану динамічною системою сукупність чинників, які характеризують здатність банків та страхових компаній ефективно функціонувати та розширювати форми їх співпраці на ринку з метою отримання позитивного синергетичного ефекту.

Аналітичні дослідження стосовно потенціалу банківського страхування та основних факторів та тенденцій, що визначають подальший його розвиток, виступають інформаційною основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень різними суб’єктами економіки, а саме:

органи державного регулювання, контролю та нагляду (Національний банк України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) – при розробці пруденційних нормативів діяльності банків та страховиків; при ідентифікацій ризиків, що можуть виникнути внаслідок високого рівня взаємодії банків та страховиків; при формуванні системи фінансового моніторингу в контексті використання послуг банківських та страхових установ при здійсненні операцій, пов’язаних з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом; при розробці та впровадженні системи заходів щодо стратегічного розвитку банківського страхування;

саморегулюючі організації (Асоціація українських банків, Асоціація “Український кредитно-банківський союз”, Асоціація “Незалежна асоціація банків України”, Форум провідних міжнародних фінансових установ, Ліга страхових організацій України, Українська федерація убезпечення, Асоціація професійних страхових посередників України та інші) – при формулюванні правил поведінки учасників ринку та стандартів надання страхових та банківських  послуг, при підготовці рекомендацій до змісту нормативно-правових документів, що сприятимуть активізації співпраці банків та страхових компаній; при формуванні правил чесної конкуренції, а саме недопущення нав’язування клієнтам банку страхового контрагента;

страхові компанії та банківські установи – при формуванні їх стратегічних векторів розвитку за рахунок використання банкострахування або інтеграції капіталів між фінансовими посередниками.

Для оцінювання рівня потенціалу банківського страхування запропоновано використати таксонометричний метод, що фактично є одним із найбільш ефективних інструментів багаторівневого аналізу, який в результаті низки послідовних етапів передбачає розрахунок комплексного показника на основі зіставлення фактичних показників із відповідними характеристиками деякого еталонного показника. Використання даного інструментарію є економічно виправданим, оскільки кожен із суб’єктів економіки прагне бути найефективнішим, випереджаючи основних  конкурентів. Отже, поетапна реалізація запропонованого науково-методичного підходу представлена на рисунку 1.

 

Рис. 1. Науково-методичний підхід до оцінювання рівня банківського страхування в Україні

 

Отже, детально розглянемо сутність кожного із зазначених етапів визначення рівня потенціалу банківського страхування, враховуючи тенденції розвитку ринку банківських послуг, на основі застосування методів економетричного моделювання.

Перший етап моделювання потенціалу банківського страхування передбачає вибір та обґрунтування факторів, які прямо та/або опосередковано впливають на його розмір. На нашу думку, серед найбільш релевантних факторів, які обумовлюють рівень потенціалу розвитку банківського страхування в Україні запропоновано обрати наступні:

обсяги кредитування населення (споживчі кредити, авто кредитування та іпотечне кредитування) – показники, які характеризують рівень залучення фізичними особами позикового банківського капіталу на придбання товарів довгострокового вжитку (коштовна побутова техніка, автомобілі, мотоцикли, велосипеди тощо) та житлової нерухомості;

обсяг кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості – показник, що відображає ступінь інтенсивності підприємств в реалізації інвестиційних проектів на створення, реконструкцію чи модернізацію діючого обладнання, придбання нерухомості (приміщення, будівлі, землі), що виступають потенційними об’єктами для страхування від численних ризиків (вогневих ризиків, втрата цінностей внаслідок крадіжки, ризиків стихійних лих тощо);

кількість платіжних карток – показник, що характеризує рівень використання електронних платіжних документів в обслуговуванні клієнтів. Проте з розвитком інформаційних технологій та зростанням рівня кіберзлочинності, власники платіжних карток змушені звертатися за послугами страхових компаній для захисту їх майнових інтересів;

обсяг вкладень в цінні папери – показник, що відображає частку операцій банків з купівлі-продажу цінних паперів, які в більшості випадків, враховуючи рівень розвитку фондового ринку України, є ризикованими. За таких умов збільшується ризик фінансових втрат внаслідок різної зміни вартості цінних паперів, курсу валют (якщо номіновані в іноземній валюті) тощо.

Інформаційною базою для дослідження послугували аналітичні звіти та огляди Національного банку України, Асоціації українських банків та Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг за період 2009-2015 рр. Вхідна інформація для оцінки рівня потенціалу банківського страхування в Україні подана в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Інформаційна база для оцінки рівня потенціалу банківського страхування в Україні

Дата

Y

x1

x2

x4

x5

x6

І кв. 2009

3119106,6

124864,3

42390,47

18138,22

38576008

38093,85

ІІ кв. 2009

3038661,8

119609,4

36591,9

18142,4

30699020,0

24307,5

ІІІ кв. 2009

2879088,6

113617,1

34131,2

17774,9

29683238,0

28100,2

IV кв. 2009

3627271,9

106787,7

35651,1

18249,1

29547239,0

30075,6

І кв. 2010

2686024,2

102418,1

31918,7

15723,2

29104158,0

33887,2

ІІ кв. 2010

2785692,0

103486,8

27954,3

14686,0

28833913,0

42056,7

ІІІ кв. 2010

3428139,9

100280,1

27987,4

14041,8

28741545,0

49547,1

IV кв. 2010

4220951,9

100212,6

26382,4

13936,2

28822363,0

65403,3

І кв. 2011

3343450,3

98461,5

24488,8

13534,6

29404798,0

76807,2

ІІ кв. 2011

2596722,9

103498,3

21756,7

13139,9

29845724,0

88936,6

ІІІ кв. 2011

2989338,0

101967,9

23433,1

11982,2

32065690,0

92312,8

IV кв. 2011

3376702,7

104588,4

22503,1

11313,9

33263339,0

77863,0

І кв. 2012

2307301,6

106480,6

19285,1

10238,5

34849726,0

83176,4

ІІ кв. 2012

2641686,9

103401,2

19971,3

9788,0

32657875,0

93506,8

ІІІ кв. 2012

3588787,5

103066,5

19649,0

9178,1

32199723,0

105047,8

IV кв. 2012

3059214,5

105292,9

19310,0

8767,4

34820643,0

102822,4

І кв. 2013

4618504,3

108014,9

18293,4

7422,5

69825838,0

105603,0

ІІ кв. 2013

6822824,1

111137,5

18054,8

12784,2

68510200,0

123988,0

ІІІ кв. 2013

10388553,3

114435,0

17069,3

12864,2

63361821,0

132898,4

IV кв. 2013

15833342,4

119547,3

16782,3

13487,8

68109334,0

125380,5

І кв. 2014

2815545,8

121944,2

14869,5

12921,0

69726141,0

133826,2

ІІ кв. 2014

3007716,0

132563,8

15692,3

15123,0

71984688,0

146244,7

ІІІ кв. 2014

3276429,9

122280,6

14715,0

14867,7

69939064,0

142532,2

IV кв. 2014

5518749,2

121640,6

14380,4

14811,3

69754417,0

141647,8

І кв. 2015

2970688,0

120200,7

14510,2

15458,3

70550630,0

147858,5

ІІ кв. 2015

3581659,5

126009,4

15465,1

16526,9

70298465,0

142402,1

 – обсяг споживчих кредитів;  – обсяг авто кредитування;  – обсяг іпотечного кредитування;

 – обсяг кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості;  – кількість платіжних карток;

 – вкладення в цінні папери банками.

 

Статистичний аналіз тенденцій розвитку банківського страхування в Україні за період 2009-2015 рр. та основних факторів впливу на нього дозволяє сформувати наступні висновки:

у 2015 році обсяг премій з банківського страхування збільшився на 14% порівняно з 2009 р. або на 462 553 грн.;

за аналізований період найбільший середньорічний темп зростання був характерний для обсягу вкладень банків в цінні папери (2,67%) та обсягу операцій з розрахунково-касового обслуговування (1,21 %);

збільшення рівня прострочених кредитів та стрімка девальвація національної валюти протягом останніх років змусило банків переглянути вимоги до позичальників та підвищити вартість кредитних ресурсів, що призвело до зменшення обсягу авто кредитування на 63,5% та обсягу іпотечного кредитування на 8,9%.

Важливим елементом в формуванні масиву статистичних даних є визначення щільності та напрямку взаємозв’язку між показниками з використанням інструментарію кореляційного аналізу з метою нейтралізації лінійної залежності між пояснювальними змінними.

Аналіз економетричної моделі  дозволяє констатувати:

– спостерігається обернений зв’язок між досліджуваною результативною ознакою та обсягом споживчих кредитів, про що свідчить коефіцієнт перед змінною  в розмірі «-143,60»: збільшення зазначеної факторної ознаки на 1 млн.грн. супроводжується зменшенням обсягу премій з банківського страхування на 143,60 млн.грн.;

– зі зростанням обсягів автокредитування та кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості величина на 1 млн.грн. обсяг премій з банківського страхування збільшується відповідно на 155,39 та 15,57 млн.грн. і навпаки;

– позитивний вплив на результативну ознаку здійснює показник кількість платіжних карток, тобто підвищення даної факторної ознаки супроводжується на 1 млн.грн. призведе до зростання, хоча і незначним чином у порівнянні з варіацією інших показників, в обсязі 0,14 млн.грн.; аналогічний напрямок впливу в розмірі 12,95 млн.грн. на обсяги премій з банківського страхування має фактор вкладення в цінні папери банками.

Необхідною умовою оцінювання потенціалу банківського страхування є формування статистичних даних його характеристики – коефіцієнтів впливу варіації обсягів кредитування, кількості платіжних карток та вкладень в цінні папери банками на зміну обсягів банківське страхування за кварталами 2009–2014 років. Для розрахунку зазначеного масиву даних пропонується застосувати метод ковзної величини – визначити коефіцієнти регресійного рівняння залежності вказаних величин за 7 кварталів. Даний крок сприяє приведенню даних до єдиного спіставного вигляду, а саме у межах інтервалу значень [0; 1], а також усуненню ефекту гетероскедастичності.

Наступний етап реалізації науково-методичного підходу передбачає визначення «еталонних» показників, а саме максимально можливого значення нормалізованої величини за аналізований період. Після побудови вектора-еталона для кожного показника відбувається розрахунок квазівідстаней – величин квадратів відхилення нормалізованих показників оцінювання потенціалу банківського страхування від еталонного значення.

На базі величин квазівідстаней в розрізі п’яти розглянутих показників оцінювання потенціалу банківського страхування пропонується провести розрахунок потенціалу як відношення суми квазівідстаней за п’яти показниками до суми квазівідстаней у випадку прийняття нормалізованими показниками оцінювання впливу на банківське страхування обсягів кредитування, кількості платіжних карток та вкладень в цінні папери банками мінімально можливого рівня (нульового рівня).

Аналіз рисунку 2 дозволяє стверджувати, що за період 2009-2014 рр. потенціал банківського страхування в Україні в середньому реалізований лише на 50,2%. Даний показник свідчить про значні резерви збільшення обсягу страхових та банківських операцій. Зростання потенціалу банківського страхування в Україні обумовлено підвищенням рівня ділової активності суб’єктів підприємницької діяльності та збільшенням ступеня довіри населення до банківських та страхових продуктів, що в комплексі обумовило нарощення обсягів кредитування та необхідність захисту банків від неповернення кредитів позичальниками.

 

Рис. 2. Динаміка рівня потенціалу банківського страхування в Україні за період 2009-2014 рр.

 

Враховуючи вагомий рівень прихованих резервів для розширення діяльності банків та страхових компаній доцільно реалізувати комплексну систему заходів, що спрямовані на: популяризацію страхових послуг та підвищення рівня довіри страхувальників до страховиків; реалізацію відкритою політики банків щодо підготовки акредитаційний вимог та їх неупередженість та об’єктивізм при виборі страхової компанії; адаптація банків та страховиків до індивідуальних потреб споживачів та забезпечення якісного їх обслуговування; формування бази даних про неповернені кредити.

Висновки. За результатами аналізу встановлено, що потенціал банківського страхування слід розглядати як сформовану динамічною системою сукупність чинників, які характеризують здатність банків та страхових компаній ефективно функціонувати та розширювати форми їх співпраці на ринку з метою отримання позитивного синергетичного ефекту. Автором запропоновано функціональний та ресурсний підходи до структурної будови потенціалу банківського страхування.

З метою виявлення резервів підвищення ефективності формування та використання потенціалу банківського страхування запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання його рівня із застосуванням методу таксономії, що передбачає розрахунок узагальнюючого показника на основі зіставлення фактичних показників із відповідними характеристиками деякого еталонного показника.

 

Список літератури.

1. Фурман В. М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні / В.М. Фурман // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 4-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /econom_2014_2_3.

2. Козьменко С. М. Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції / С. М. Козьменко, К. В. Багмет // Вісник НБУ. –2012. – № 2 (192). – С. 22–27.

3. Кузьминчук Н. В. Методический подход к оценке эффективности деятельности банка методом таксономическо го анали за / Н. В. Кузьминчук, Д.Г. Доля // Бизнес Информ. – 2010. – № 6. – С. 66 – 69.

4. Пікус Р.В. Співробітництво між банками та страховими компаніям як запорука процвітання їх бізнесу / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Економіка». – 2005. – №79. – С. 9-12.

5. Приказюк Н. В. Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку / Н. В. Приказюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – № 25. – С. 106-113.

 

References.

1. Furman, V.M. (2014), “Integrated banking insurance: international practices and implementation in Ukraine”, Ekonomika: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2,  available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN /econom_2014_2_3. (Accessed 25 Dec 2015).

2. Koz'menko, S.M. and Bahmet, K.V. (2012), “Theoretical basis of integration of banks with insurance companies”, Visnyk NBU, vol. 1, no. 192, pp. 22–27.

3. Kuz'mynchuk, N.V. and Dolia, D.H. (2010), “The methodical approach to the assessment of the effectiveness of the bank's by the method of taxonomic analysis”, Byznes Ynform, vol. 6, pp. 6669.

4. Pikus, R.V. and Prykaziuk, N.V. (2005), “The forms of co-operation of the banks and insurance companies”, Visnyk KNU im. T.H. Shevchenka. Seriia “Ekonomika”, vol. 79, pp. 912.

5. Prykaziuk, N. V. (2011), “The cooperation of banks and insurance companies: problems and development prospects”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 25, pp. 106113.

 

 Стаття надійшла до редакціії 05.01.2016 р.