EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПОНЯТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
І. В. Діденко, А. Ю. Єфіменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.79

УДК: 338

І. В. Діденко, А. Ю. Єфіменко

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПОНЯТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності. Представлено визначення поняття «капіталізація» та «макроекономічна стабільність», розглянуто особливості, вітчизнянні та іноземні індикатори капіталізації та шляхи їх підвищення. Проаналізовано основні характеристики макроекономічної стабільності. На основі вітчизняних та іноземних джерел розроблено структурно-логічні схеми капіталізації, макроекономічної стабільності та їх взаємозв`язку.
Визначено, що капіталізація є запорукою фінансової стійкості банків. За допомогою неї установи покривають можливі ризикі.
Охарактеризовано основні індикатори капіталізації: балансовий капітал, регулятивний капітал, норматив Н2, що відображають якість та достатність капіталу відповідно до міжнародних норм.
Також визначено поняття макроекономічної стабільності. Це стан, що характеризується поступовим розвитком економіки деражави, її основних секторів.
У ході проведення дослідження були використані такі інструменти: бібліографічний аналіз, методи групування, порівняння та узальнення.
Запропоновано такі основні практичні рекомендації щодо підвищення рівня капіталізації банківської системи на рівні держави:
- проводити постійний аналіз змін економічних індикаторів;
- досліджувати вплив рівня капіталу, рівня основного капіталу, обсягу активів, рівня непрацюючих кредитів на різні економічні системи;
- проводити порівняльний огляд макроекономічних процесів тощо.
У статті виявлено обернений зв`язок між рівнем капіталізації та індикатором макроекономічної стабільності: ризиком дефолту, за допомогою графічного методу.
Таким чином, поняття «капіталізація» та «макроекономічна стабільність» залежать один від одного, що підтверджується теоретико-практичним оглядом зазначених дефініцій. Макроекономічна стабільність включає у себе стійкість різних сфер держави, у тому числі і банківського сектору.
З практичної точки зору, вивчення особливостей капіталізації та макроекономічної стабільності є цінним, оскільки дослідження є фундаментом для проведення досліджень на основі отриманих структурно-логічних схем та пропозицій дефініцій, адаптованих до сучасних викликів.
Зазначена тематика підлягає подальшому більш детальному вивченню з урахуванням змін у соціально-економічній політиці держави, коливань банківського сектору та змін у світовій економіці.

Ключові слова: капіталізація; макроекономічна стабільність; банківська система; ВВП; рівень інфляції; активи.

Література

1. Стельмах В.С. Енциклопедія банківської спpави Укpаїни. К.: Молодь: Ін Юpе, 2001. 680 с.
2. Косова Е.В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків. Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. 2014. №6 (81). С. 100-104.
3. Набок І.І. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків. Стратегія розвитку України. 2017. №1. С. 116-120.
4. Огородник В.В. Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи України. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 6(62). С. 112-117.
5. Пахомова І.Г., Фещенко М.С. Аналіз структури капіталу банків України за період 2014–2016 років. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2017. № 2(35). С. 209-214.
6. Мельничук Л.Ю. Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку. Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». Серія Економічні науки. 2015. № 1(78). С.43-49.
7. Зайцева І.Ю., Гутовська А.І. Кaпiтaлiзaцiя бaнкiв тa нaпpями пiдвищення кaпiтaлiзaцiї бaнкiвськиx устaнoв. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 118-123.
8. Єріс Л.М. Достатність капіталу банківської системи: методи та інструменти забезпечення. Вісник Одеського Національного університету. 2014. № 19. С.102-107.
9. Mare D.S. Contribution of macroeconomic factors to the prediction of small bank failures. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2015. No. 39. Р. 25-39.
10. Cavallaro E., Maggi B. State of confidence, overborrowing and macroeconomic stabilization in out-of-equilibrium dynamics. Economic Modelling. 2016. No. 59. P.210-223.
11. Campbell G., Coyle C., Turner J.D. This time is different: Causes and consequences of British banking instability over the long run. Journal of Financial Stability. 2016. No. 27. P.74-94.
12. Clancy D., Merola R. Countercyclical capital rules for small open economies. Journal of Macroeconomics. 2017. No. 54. P. 1339-1351.
13. Chen S.-H. A note on nominal GDP targeting and macroeconomic (in)stability. Macroeconomic Dynamics. 2019. Vol. 23. No. 8. P. 3483-3508.
14. Tatarici L.R., Kubinschi M.N., Barnea D. Determinants of Non-Performing Loans for the EEC Region. A Financial Stability Perspective. Management and Marketing. 2020. Vol. 15. No. 4. P. 621-642.
15. Проблеми з докапіталізацією вирішили п'ять українських банків: веб-ресурс. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2846947-problemi-z-dokapitalizacieu-virisili-pat-ukrainskih-bankiv.html.
16. Офіційний сайт бази даних Scopus. Аналіз результатів пошуку «капіталізація» : веб-сайт. URL: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=462263bede12d7210353ffc8a623f913&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY+%28MACROECONOMIC+STABILITY%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=39&count=3131&analyzeResults=Analyze+results&txGid=40c6a4b03da7f4f39b11f9dc90dca830.

І. Didenko, A. Yefimenko

ANALYSIS OF THEORETICAL FEATURES OF THE CONCEPTS OF BANKING SYSTEM CAPITALIZATION AND MACROECONOMIC STABILITY

Summary

The article examines the theoretical aspects of banking and microeconomic stability. The paper considers definition of “capitalization”, “macroeconomic stability”, its features, domestic and foreign indicators of capitalization and ways to increase. The article shows the main characteristics of macroeconomic stability. In the paper developed structural and logical schemes of capitalization, macroeconomic stability and their interrelation based on domestic and foreign sources.
It is determined that capitalization is a guarantee of financial stability of banks. With it, institutions cover possible risks.
The main indicators of capitalization are characterized: balance capital, regulatory capital, H2 ratio, which reflect the quality and adequacy of capital in accordance with international standards.
The concept of macroeconomic stability is also defined. This is a state characterized by the gradual development of the economy of the state, its main sectors.
The following tools are used in the study: bibliographic analysis, grouping methods, comparison and summarization.
The main practical recommendations for assessing the relationship of these concepts on the state rate include:
-conducting a constant analysis of changes in economic indicators;
-researching impact capital rate, Tier 1 rate, volume of assets, NPL on different economic systems;
-conducting a comprehensive review of macroeconomic processes.
In the article determinates the relation between capitalization indicators and macroeconomic using the graphical method.
Thus, the concepts of "capitalization" and "macroeconomic stability" depend on each other, which is confirmed by a theoretical and practical review of these definitions. Macroeconomic stability includes the resilience of various areas of government, including the banking sector.
From a practical point of view, the study of capitalization and macroeconomic stability is valuable because the study is the foundation for research based on the obtained structural and logical schemes and proposals of definitions adapted to modern challenges.
This topic is subject to further more detailed study taking into account changes in the socio-economic policy of the state, fluctuations in the banking sector and changes in the world economy.

Keywords: capitalization; macroeconomic stability; banking system; GDP; inflation rate; assets.

References

1. Stelmakh, V.S. (2001), Entsyklopediya bankivsʹkoyi spravy Ukrayiny [Encyclopedia of banking in Ukraine], Molod ', Kyiv, Ukraine.
2. Kosova, E.V. (2014), ‘‘Formalization of the financial mechanism of banks' equity management’’, Derzhava ta rehiony. Seriya: ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 6, pp. 100-104.
3. Nabok, I.I. (2017), ‘‘Mergers and acquisitions in the banking sector: current trends in European and domestic markets’’, Stratehiya rozvytku Ukrayiny, vol. 1, pp. 116-120.
4. Ogorodnik, V.V. (2017), ‘‘Analysis of the current stage of development of the banking system of Ukraine’’, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6, pp. 112-117.
5. Pakhomova, I.G. and Feshchenko, M.S. (2017), ‘‘Analysis of the capital structure of Ukrainian banks for the period 2014–2016’’, Stalyy rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 209-214.
6. Melnichuk, L.Yu. (2015), ‘‘Capital adequacy as a characteristic of the bank's financial stability’’, Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1, pp. 43-49.
7. Zaitseva, I.Y. and Gutovskaya, A.I. (2016), ‘‘Capitalization of banks and efforts to increase the capitalization of banking institutions’’, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 55. pp. 118–123.
8. Eris, L.M. (2014), ‘‘Capital adequacy of the banking system: methods and tools of support’’, Visnyk Odesʹkoho Natsionalʹnoho universytetu, vol. 19, рр. 102-107.
9. Mare, D.S. (2015), ‘‘Contribution of macroeconomic factors to the prediction of small bank failures’’, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 39, рр. 25-39.
10. Cavallaro, E. and Maggi, B. (2016), ‘‘State of confidence, overborrowing and macroeconomic stabilization in out-of-equilibrium dynamics’’, Economic Modeling, vоl. 59, pp. 210-223.
11. Campbell, G., Coyle, C. and Turner J.D. (2016), ‘‘This time is different: Causes and consequences of British banking instability over the long run’’, Journal of Financial Stability, vol. 27, pp.74-94.
12. Clancy, D. and Merola, R. (2017), ‘‘Countercyclical capital rules for small open economies’’, Journal of Macroeconomics, vol. 54, pp. 1339-1351.
13. Chen, S.-H. (2019), ‘‘A note on nominal GDP targeting and macroeconomic (in) stability’’, Macroeconomic Dynamics, vol. 23, рр. 3483-3508.
14. Tatarici, L.R, Kubinschi, M.N and Barnea, D. (2020), ‘‘Determinants of Non-Performing Loans for the EEC Region. A Financial Stability Perspective’’, Management and Marketing, vol. 15, рр. 621-642.
15. The official site of the Ukrinform (2020), ‘‘Problems with recapitalization were solved by five Ukrainian banks’’, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2846947-problemi-z-dokapitalizacieu-virisili-pat-ukrainskih-bankiv.html (Accessed 01 June 2021).
16. The official site of the Scopus (2021), ‘‘Analysis of search results “capitalization” ’’, available at: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=462263bede12d7210353ffc8a623f913&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY+%28MACROECONOMIC+STABILITY%29&sort=plf- Analyze + results & txGid = 40c6a4b03da7f4f39b11f9dc90dca830 (Accessed 01 June 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 262

Відомості про авторів

І. В. Діденко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

І. Didenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics,Sumy State University

ORCID:

0000-0003-1934-7031


А. Ю. Єфіменко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

A. Yefimenko

Postgraduate student of the Department of Economic Cybernetics,Sumy State University

ORCID:

0000-0002-2810-0965

Як цитувати статтю

Діденко І. В., Єфіменко А. Ю. Аналіз теоретичних засад понять капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9146 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.79

Didenko, І. and Yefimenko, A. (2021), “Analysis of theoretical features of the concepts of banking system capitalization and macroeconomic stability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9146 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.